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Gestão de Risco

Expositor: Alberto Oliveira
Carga Horária: 30 horas

Objetivo:

• Apresentar os principais conceitos de riscos, com exercícios de fixação;
• Apresentar os fatores de risco de mercado, relacionados aos principais ativos do mercado de capitais doméstico, com exercícios de fixação;
• Apresentar as principais técnicas de avaliação de risco de mercado, com exercícios de fixação;
• presentar as principais ferramentas utilizadas para gerenciamento de risco de mercado, com exercícios de fixação.
  
  

Público-alvo

• Profissionais do mercado financeiro e de capitais
• operadores
• trainees
• universitários
• estagiários
• demais profissionais interessados

Data – Avise-me quando disponível.

Programa

Introdução ao Risco
Risco – Conceitos básicos:	Definição de Risco Classificação dos Riscos Risco de Mercado – Fatores do Risco de Mercado
Renda Fixa:	Estrutura a termo de taxa de juros - ETTJ Duration de Macaulay, Modify Duration e Convexidade Principais títulos públicos negociados no mercado doméstico Marcação a Mercado – Preço de mercado de um título de renda fixa Operações de Hedge com derivativos: Trocando índices com Swap Trocando taxa prefixada por taxa pós-fixada com contratos de DI Futuro Risco de Base Risco versus Retorno: Risco sistemático e não sistemático e a diversificação de carteira Fronteira eficiente Linha de Mercado de Capitais (LMC) e alavancagem ) como medida de risco (volatilidade)sDesvio Padrão ( Beta: conceito, significado e interpretação Retorno, risco e beta de uma carteira Índices de Performance: I.Sharpe e Tracking Error Quantificação do Risco de Mercado - VaR: Conceituação do VaR Modelo paramétrico VaR para um ativo: ação e renda fixa pré e pós-fixada VaR de uma carteira Modelo não paramétrico por simulação histórica Modelo com simulação de Monte Carlo Teste de Estresse O Acordo de Basiléia
Quantificação do VaR	Método Paramétrico Método Simulação Histórica Método de Monte Carlo VaR de Opções VaR incremental e VaR marginal VaR de benchmark Teste de Estresse
Avaliação do Modelo	Comparativo dos Modelos de VaR Processamento X Precisão Moeda de Referência Críticas ao VaR
Controlando a Exposição a Riscos	Limites de exposição por ativo e fator de risco Limites legais

Investimento:
Não-associados - R$ 1.350,00
Associados - R$ 1.080,00
Estudantes - R$ 810,00

Informações e Inscrições:

• A ANBIMA é isenta de IR;
• No valor dos cursos estão incluídos material didático e certificado;
• Em caso de substituição do participante, comunique, por escrito, com antecedência de 24 horas;
• Inscrições efetuadas não serão devolvidas, exceto em caso de cancelamento do curso;
• Os organizadores se reservam o direito de alterar a data ou local dos eventos por motivo de força maior.
• Mais informações pelo telefone (11) 3471-5228 - Carlos Augusto / Mathias ou email.

Nos cursos da ANBIMA associados, estudantes e conveniados têm direito a descontos especiais.

Veja aqui a relação de instituições conveniadas.

Local de realização:
Assban - Associação de Bancos no Distrito Federal
SHCRS Q. 503, BL. "A", nº 13 - Brasília/DF
Email: assban@assbandf.com.br

• Formulário de inscrições