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Gestão de Risco Avançado

Expositor: Geraldo Marinho (RJ) e Daro Marcos Piffer (SP)
Carga Horária: 21 horas

Objetivo: Apresentar os principais fatores, técnicas de avaliação e ferramentas utilizadas para o gerenciamento de risco de mercado.

Pré-requisitos: O participante deverá ter conhecimentos básicos de estatística, risco e cálculos financeiros.

Data
Rio de Janeiro – dias: 2 a 5 e 9 a 11 de abril, das 19 às 22h
São Paulo - dias: 2 a 5 e 9 a 11 de abril, das 19 às 22h

Programa

VaR de Carteira Multimercado	VaR de opções VaR de ativos indexados a índices e moedas VaR incremental e VaR marginal VaR por Simulação de Monte Carlo - Obtendo cenário por algoritmo randômico Calculando o VaR de Monte Carlo VaR de Benchmark
Testando o VaR	Teste de subaditividade do VaR Aplicando o Back Testing aos modelos de VaR
Teste de Estresse	como complemento ao VaR Montando cenários históricos de estresse Como montar cenários prospectivos para teste de estresse
Controlando a Exposição a Riscos	Limites de exposição por ativo e fator de risco Limites legais Carteira teórica para limite de VaR Descasamento em relação à carteira teórica do benchmark Limites de VaR Limite de descasamento.
Extrapolação de limite	Controlando as extrapolações Fluxo das informações Alçadas decisórias e Stop Loss

Investimento:
Não-associados - R$ 1.120,00
Associados - R$ 896,00
Estudantes - R$ 896,00

Nos cursos da ANBIMA associados, estudantes e conveniados têm direito a descontos especiais.

Veja aqui a relação de instituições conveniadas.

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