Estrutura a Termo das Taxas de Juros Estimada




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20/02/2019 Beta 1 Beta 2 Beta 3 Beta 4 Lambda 1 Lambda 2
PREFIXADOS 0,0968 -0,0302 -0,0650 0,0188 1,2007 0,5789
IPCA 0,0464 -0,0250 -0,0757 0,0394 1,6029 1,1356
Os parâmetros devem ser utilizados com todas as casas decimais disponíveis nos downloads

 

       

ETTJ / Inflação Implicita (IPCA) (%a.a./252)
Vértices ETTJ IPCA ETTJ PRE Inflação Implícita
126 1,8872 6,3110 4,3418
252 2,2404 6,4665 4,1334
378 2,6933 6,8077 4,0064
504 3,0872 7,1871 3,9771
630 3,3919 7,5415 4,0134
756 3,6177 7,8487 4,0832
882 3,7835 8,1052 4,1641
1.008 3,9062 8,3156 4,2436
1.134 3,9988 8,4868 4,3154
1.260 4,0702 8,6261 4,3777
1.386 4,1268 8,7397 4,4300
1.512 4,1726 8,8329 4,4736
1.638 4,2106 8,9101 4,5096
1.764 4,2426 8,9747 4,5395
1.890 4,2700 9,0291 4,5642
2.016 4,2938 9,0755 4,5848
2.142 4,3147 9,1155 4,6022
2.268 4,3332 9,1502 4,6169
2.394 4,3498 9,1807 4,6295
2.520 4,3646
2.646 4,3780
2.772 4,3902
2.898 4,4014
3.024 4,4116
3.150 4,4210
3.276 4,4296
3.402 4,4376
3.528 4,4451
3.654 4,4520
3.780 4,4585
3.906 4,4645
4.032 4,4702
4.158 4,4756
4.284 4,4806
4.410 4,4853
4.536 4,4898
4.662 4,4940
4.788 4,4980
4.914 4,5018
5.040 4,5054
5.166 4,5088
5.292 4,5121
5.418 4,5152
5.544 4,5182
5.670 4,5210
5.796 4,5238
5.922 4,5264
6.048 4,5289
6.174 4,5313
6.300 4,5336
6.426 4,5358
6.552 4,5379
6.678 4,5399
6.804 4,5419
6.930 4,5438
7.056 4,5456
7.182 4,5474
7.308 4,5491
7.434 4,5507
7.560 4,5523
7.686 4,5539
7.812 4,5554
7.938 4,5568
8.064 4,5582
8.190 4,5595
8.316 4,5609
8.442 4,5621
8.568 4,5634
8.694 4,5646
8.820 4,5657
8.946 4,5669
PREFIXADOS (CIRCULAR 3.361)
Vértices Taxa (%a.a.) Vértices Taxa (%a.a.)
21 6,5428 504 7,1871
42 6,4555 756 7,8487
63 6,3914 1.008 8,3156
126 6,3110 1.260 8,6261
252 6,4665 2.520

Erro Título a Título
Título SELIC Vencimento Erro (%a.a.)
LTN 100000 01/04/2019 0,1177
  100000 01/07/2019 0,0015
  100000 01/10/2019 -0,0665
  100000 01/01/2020 -0,0029
  100000 01/04/2020 0,0223
  100000 01/07/2020 0,0140
  100000 01/10/2020 0,0067
  100000 01/04/2021 -0,0065
  100000 01/07/2021 0,0040
  100000 01/01/2022 -0,0043
  100000 01/07/2022 0,0229
NTN-F 950199 01/01/2021 -0,0119
  950199 01/01/2023 -0,0005
  950199 01/01/2025 0,0019
  950199 01/01/2027 -0,0232
  950199 01/01/2029 0,0146
NTN-B 760199 15/05/2019 0,0227
  760199 15/08/2020 -0,0764
  760199 15/05/2021 0,1180
  760199 15/08/2022 -0,0014
  760100 15/03/2023 -0,0586
  760199 15/05/2023 -0,0306
  760199 15/08/2024 -0,0676
  760199 15/08/2026 0,0435
  760199 15/08/2028 0,0260
  760199 15/08/2030 0,0708
  760199 15/05/2035 -0,0155
  760199 15/08/2040 0,0335
  760199 15/05/2045 -0,0522
  760199 15/08/2050 -0,0165
  760199 15/05/2055 0,0144
Erro: diferença entre a TIR do modelo e a taxa indicativa da ANBIMA



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