Estrutura a Termo das Taxas de Juros Estimada




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14/06/2019 Beta 1 Beta 2 Beta 3 Beta 4 Lambda 1 Lambda 2
PREFIXADOS 0,0899 -0,0225 -0,0452 -0,0241 1,3869 0,7526
IPCA 0,0444 0,1105 -0,1944 -0,0131 2,3573 0,2694
Os parâmetros devem ser utilizados com todas as casas decimais disponíveis nos downloads

 

       

ETTJ / Inflação Implicita (IPCA) (%a.a./252)
Vértices ETTJ IPCA ETTJ PRE Inflação Implícita
252 2,9189 5,9008 2,8973
378 2,5076 6,0433 3,4492
504 2,6100 6,2751 3,5718
630 2,7964 6,5232 3,6254
756 2,9641 6,7576 3,6842
882 3,0982 6,9680 3,7535
1.008 3,2036 7,1527 3,8265
1.134 3,2878 7,3134 3,8974
1.260 3,3569 7,4529 3,9629
1.386 3,4150 7,5742 4,0218
1.512 3,4651 7,6800 4,0737
1.638 3,5092 7,7727 4,1189
1.764 3,5486 7,8543 4,1581
1.890 3,5843 7,9265 4,1919
2.016 3,6171 7,9906 4,2208
2.142 3,6474 8,0479 4,2456
2.268 3,6756 8,0994 4,2669
2.394 3,7020 8,1457 4,2850
2.520 3,7268
2.646 3,7503
2.772 3,7724
2.898 3,7934
3.024 3,8134
3.150 3,8324
3.276 3,8505
3.402 3,8677
3.528 3,8842
3.654 3,8999
3.780 3,9148
3.906 3,9292
4.032 3,9429
4.158 3,9560
4.284 3,9685
4.410 3,9806
4.536 3,9921
4.662 4,0031
4.788 4,0137
4.914 4,0238
5.040 4,0336
5.166 4,0429
5.292 4,0519
5.418 4,0606
5.544 4,0689
5.670 4,0768
5.796 4,0845
5.922 4,0919
6.048 4,0990
6.174 4,1059
6.300 4,1125
6.426 4,1189
6.552 4,1250
6.678 4,1310
6.804 4,1367
6.930 4,1422
7.056 4,1476
7.182 4,1528
7.308 4,1578
7.434 4,1626
7.560 4,1673
7.686 4,1718
7.812 4,1763
7.938 4,1805
8.064 4,1847
8.190 4,1887
8.316 4,1926
8.442 4,1964
8.568 4,2000
8.694 4,2036
8.820 4,2071
8.946 4,2104
PREFIXADOS (CIRCULAR 3.361)
Vértices Taxa (%a.a.) Vértices Taxa (%a.a.)
21 6,5517 504 6,2751
42 6,3945 756 6,7576
63 6,2654 1.008 7,1527
126 6,0133 1.260 7,4529
252 5,9008 2.520

Erro Título a Título
Título SELIC Vencimento Erro (%a.a.)
LTN 100000 01/07/2019 0,2565
  100000 01/10/2019 -0,0188
  100000 01/01/2020 -0,0355
  100000 01/04/2020 -0,0442
  100000 01/07/2020 -0,0060
  100000 01/10/2020 0,0432
  100000 01/04/2021 -0,0053
  100000 01/07/2021 -0,0051
  100000 01/01/2022 -0,0308
  100000 01/07/2022 -0,0047
  100000 01/07/2023 -0,0093
NTN-F 950199 01/01/2021 0,0365
  950199 01/01/2023 -0,0058
  950199 01/01/2025 0,0161
  950199 01/01/2027 0,0036
  950199 01/01/2029 -0,0063
NTN-B 760199 15/08/2020 -0,0087
  760199 15/05/2021 0,0288
  760199 15/08/2022 0,0281
  760100 15/03/2023 -0,0398
  760199 15/05/2023 -0,0151
  760199 15/08/2024 -0,0323
  760199 15/08/2026 0,0435
  760199 15/08/2028 -0,0172
  760199 15/08/2030 0,0332
  760199 15/05/2035 -0,0095
  760199 15/08/2040 0,0125
  760199 15/05/2045 -0,0519
  760199 15/08/2050 -0,0040
  760199 15/05/2055 0,0314
Erro: diferença entre a TIR do modelo e a taxa indicativa da ANBIMA



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