Estrutura a Termo das Taxas de Juros Estimada




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23/04/2019 Beta 1 Beta 2 Beta 3 Beta 4 Lambda 1 Lambda 2
PREFIXADOS 0,0958 -0,0282 -0,0575 0,0035 1,4710 0,3351
IPCA 0,0473 -0,0580 0,1338 -0,1345 2,6091 2,0782
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ETTJ / Inflação Implicita (IPCA) (%a.a./252)
Vértices ETTJ IPCA ETTJ PRE Inflação Implícita
126 1,7347 6,2917 4,4792
252 2,4660 6,4586 3,8965
378 2,8411 6,8196 3,8685
504 3,1360 7,2005 3,9409
630 3,3793 7,5406 4,0252
756 3,5745 7,8254 4,1041
882 3,7286 8,0581 4,1738
1.008 3,8502 8,2469 4,2336
1.134 3,9472 8,4004 4,2840
1.260 4,0257 8,5260 4,3261
1.386 4,0903 8,6299 4,3612
1.512 4,1443 8,7166 4,3903
1.638 4,1900 8,7898 4,4148
1.764 4,2292 8,8522 4,4354
1.890 4,2631 8,9058 4,4528
2.016 4,2929 8,9524 4,4677
2.142 4,3191 8,9930 4,4803
2.268 4,3424 9,0288 4,4913
2.394 4,3633 9,0606 4,5009
2.520 4,3821
2.646 4,3990
2.772 4,4145
2.898 4,4286
3.024 4,4415
3.150 4,4534
3.276 4,4644
3.402 4,4746
3.528 4,4840
3.654 4,4928
3.780 4,5010
3.906 4,5087
4.032 4,5158
4.158 4,5226
4.284 4,5290
4.410 4,5350
4.536 4,5406
4.662 4,5460
4.788 4,5511
4.914 4,5559
5.040 4,5604
5.166 4,5648
5.292 4,5689
5.418 4,5729
5.544 4,5767
5.670 4,5803
5.796 4,5837
5.922 4,5870
6.048 4,5902
6.174 4,5932
6.300 4,5961
6.426 4,5989
6.552 4,6016
6.678 4,6042
6.804 4,6067
6.930 4,6091
7.056 4,6114
7.182 4,6136
7.308 4,6158
7.434 4,6179
7.560 4,6199
7.686 4,6219
7.812 4,6237
7.938 4,6256
8.064 4,6273
8.190 4,6290
8.316 4,6307
8.442 4,6323
8.568 4,6339
8.694 4,6354
8.820 4,6369
8.946 4,6383
PREFIXADOS (CIRCULAR 3.361)
Vértices Taxa (%a.a.) Vértices Taxa (%a.a.)
21 6,6020 504 7,2005
42 6,4852 756 7,8254
63 6,4003 1.008 8,2469
126 6,2917 1.260 8,5260
252 6,4586 2.520

Erro Título a Título
Título SELIC Vencimento Erro (%a.a.)
LTN 100000 01/07/2019 0,1049
  100000 01/10/2019 -0,0707
  100000 01/01/2020 -0,0435
  100000 01/04/2020 0,0078
  100000 01/07/2020 0,0163
  100000 01/10/2020 0,0197
  100000 01/04/2021 -0,0232
  100000 01/07/2021 -0,0250
  100000 01/01/2022 -0,0120
  100000 01/07/2022 -0,0021
  100000 01/07/2023 -0,0259
NTN-F 950199 01/01/2021 0,0303
  950199 01/01/2023 0,0135
  950199 01/01/2025 0,0276
  950199 01/01/2027 -0,0280
  950199 01/01/2029 0,0101
NTN-B 760199 15/05/2019 0,0262
  760199 15/08/2020 -0,0678
  760199 15/05/2021 0,1486
  760199 15/08/2022 0,0449
  760100 15/03/2023 -0,0301
  760199 15/05/2023 0,0029
  760199 15/08/2024 -0,0649
  760199 15/08/2026 -0,0472
  760199 15/08/2028 -0,0483
  760199 15/08/2030 0,0155
  760199 15/05/2035 0,0036
  760199 15/08/2040 0,0519
  760199 15/05/2045 -0,0274
  760199 15/08/2050 -0,0070
  760199 15/05/2055 0,0161
Erro: diferença entre a TIR do modelo e a taxa indicativa da ANBIMA



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