Matemática e Estatística Aplicada ao Mercado Financeiro e de Capitais

Objetivo do curso

Apresentar aos participantes conceitos e técnicas de matemática financeira, utilizadas no dia-a-dia incluindo cálculos de taxas de juros, capitalização, descontos e séries de pagamentos; além dos princípios estatísticos para análise de risco.

A quem se destina

Profissionais do mercado financeiro, profissionais certificados.

Metodologia

Apresentação expositiva com estudos de casos e dinâmicas de análise.

Conhecimentos necessários para acompanhamento do curso

Conhecimentos no uso de calculadora financeira e matemática básica.

Recursos instrucionais

Calculadora financeira

Programa do curso
  • Reciclagem de convenções e propriedades da matemática básica: igualdade, potenciação, radiciação, progressão aritmética (PA), progressão geométrica (PG) e noções de logaritmo
  • Conceito de juros e de taxa de juros
  • Capitalização simples
  • Capitalização composta
  • Descontos simples (ou bancário ou comercial)
  • Equivalência de taxas
  • Taxas nominal, efetiva e real
  • Séries de pagamentos iguais, postecipados e antecipados
  • Sistemas de amortização: PRICE e SAC
  • Principais indexadores utilizados no mercado financeiro: TR, TBF, IGP-M e variação cambial
  • Taxas CDI e SELIC
  • Aplicações em renda fixa: CDB (Certificado de Depósito Bancário), Letras de Câmbio e cadernetas de poupança
  • Operações de empréstimos e financiamentos: crédito direto ao consumidor, crédito pessoal e crediário, com e sem carência e com prestações intermediárias
  • Resolução de exercícios
  • Outros assuntos de interesse dos participantes
  • Estatística
  • Volatilidade Histórica
  • Volatilidade Ewma
  • Mapeamentos em fatores de Risco
  • Risco de Mercado: VaR paramétrico, Histórico e Simulação de Monte Carlo ( considerando dois ativos)
  • Risco de Crédito: VaR via simulação de Monte Carlo
Facilitador

Alberto

Mestre pela Escola de Pós-graduação em Economia da FGV-RJ e especialista em análise de riscos financeiros, possui experiência em diversos setores gerenciais do mercado financeiro. Atuou como administrador de recursos de Renda Fixa do Banco Bozano, Simonsen e gerente de Tesouraria do Banco Itaú. É profissional de carreira em Instituição Pública e professor de cursos de especialização sobre o mercado financeiro.