Renda Fixa - Títulos e Negociação

Objetivo do curso

Efetuar revisão dos conceitos básicos associados à administração de investimentos em renda fixa. Enfoque na aplicação por meio de estudos de casos.

A quem se destina

Novos entrantes na área de renda fixa.

Metodologia

Apresentação expositiva com estudos de casos e dinâmicas de análise

Recursos instrucionais

Calculadora financeira

Programa do curso
  • Características Principais
  • Instrumentos Privados e Públicos
  • Precificação de ativos de Renda Fixa
  • Precificação de ativos a partir do mercado futuro de juros
  • Curva de Juros - Estrutura a termo de taxa de juros – ETTJ
  • Finalidades e características dos títulos de emissão do Tesouro Nacional
  • Perfil da dívida mobiliária atual
  • Títulos Pré – LTN; Títulos Pós – LFT
  • Títulos Indexados – NTNs
  • Fraudes internas e externas
  • Controles de prevenção à lavagem de dinheiro
  • Riscos na contratação de fornecedores (decreto anticorrupção)
  • Controles de segurança da informação (compliance digital)
  • Identificação e avaliação
  • Base de perdas de eventos
  • Avaliação qualitativa versus avaliação quantitativa de exposição
  • Revisão de controles
  • Indicadores-chave de compliance (KCIs)
  • Monitoramento e reporte
  • Testes e verificação
  • Relação com auditoria interna e externa
  • Papel dos facilitadores
  • A negociação dos títulos através dos leilões formais
  • Como participar dos leilões
  • Critérios, normas e práticas de mercado quanto às formas de encaminhamento das propostas, liquidação e custódia.
  • Dicas práticas para interpretar os resultados dos leilões
  • Exemplos de cálculos usuais
  • Principais títulos privados negociados no Brasil
  • Mercado de CDB/CDI
  • LCI, LCA
  • CRI, CRA
  • Mercado de Debêntures
Facilitador

Alexandre Cabral

Mestre em Administração pelo Ibmec e economista pela UFRJ, com MBA em Finanças pelo Ibmec e em Derivativos pela BM&F/USP. Dezesseis anos no Mercado Financeiro, atuou no Banco Pactual, CVM, Título CV, Planner DC CCVM, entre outras. Atualmente é gestor de fundos multimercados na CM Capital Markets Asset. É professor há mais de sete anos na BM&FBOVESPA, Santander, FK Partners, OPA Cursos, Griffo e FIA.