Renda Fixa - Precificação

Objetivo do curso

Apresentar os instrumentos e as operações de precificação de títulos públicos e privados.

A quem se destina

Qualquer profissional que atue no mercado de renda fixa e que deseje aperfeiçoar seus conhecimentos.

Programa do curso
  • Revisão: características, negociações no mercado primário e no mercado secundário.
  • Derivativos de juros: mercado futuro de DI-1 dia
  • ETTJ (Estrutura a Termo da Taxa de Juros)
  • Construção da estrutura ETTJ
  • Spline
  • Interpolação
  • Estrutura a termo
  • Títulos prefixados sem cupom – LTN
  • Títulos pós-fixados sem cupom – LFT
  • Títulos com cupom – NTN-F / NTN-B
  • Títulos cambiais
Facilitador

Alexandre Cabral
Mestre em Administração pelo Ibmec e economista pela UFRJ, com MBA em Finanças pelo Ibmec e em Derivativos pela BM&F/USP. Dezesseis anos no Mercado Financeiro, atuou no Banco Pactual, CVM, Título CV, Planner DC CCVM, entre outras. Atualmente é gestor de fundos multimercados na CM Capital Markets Asset. É professor há mais de sete anos na BM&FBOVESPA, Santander, FK Partners, OPA Cursos, Griffo e FIA.