Gerenciamento de risco de mercado

Objetivo do curso

Introduzir o conceito de risco, relacionando-o com modelos estatísticos, e apresentar temas como:

  • Técnicas para quantificação do risco de mercado
  • Técnicas para gerenciamento do risco de mercado
  • Regulamentação sobre gerenciamento de risco.
A quem se destina

Qualquer profissional do mercado financeiro, trainees, estudantes universitários e demais interessados no tema.

Programa do curso
  • Órgãos normativos e de supervisão
  • Definição e Tipos de Risco
  • Risco e Retorno
  • Estudo de Casos
  • Definição
  • Modelos Paramétricos
    • VaR de uma Única Ação
    • VaR de uma Carteira de Ações
    • Melhoramentos na Estimação da Volatilidade: EWMA e GARCH
  • Modelos Não Paramétricos
    • Simulação Histórica
    • Simulação de Monte Carlo
  • Comparação entre as Metodologias
  • Opções
  • VaR de Opções
  • VaR de Instrumentos de Renda Fixa
  • Delta VaR e Component VaR
  • BackTest e Teste de Stress
  • Coeficiente Beta
  • Regulamentação