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Gestão de Riscos Financeiros

Objetivo do curso

Apresentar e discutir os principais conceitos e técnicas de modelagem sobre os riscos financeiros em instituições financeiras e não financeiras, buscando o desenvolvimento da capacidade de análise e processos de mitigação.

A quem se destina

Profissionais do mercado financeiro, de capitais, de previdência complementar e fundos de pensão; áreas de gestão e modelagem de riscos.

Metodologia

Aulas expositivas, exercícios, simulações e estudos de caso.

Programa do curso
  • Conceito de Risco
  • Tipos de Riscos e seus Conceitos
  • Conceitos de Perda Esperada e de Perda Inesperada
  • Conceitos de Capital Regulatório e Capital Econômico
  • Basileia I
    • Exigência de Capital Mínimo para Cobertura dos Riscos de Crédito e de Mercado Conceito de Value-at-Risk (V@R)
  • Basileia II: Pilar 1, Pilar 2 e Pilar 3
    • Componentes de Risco de Risco de Crédito: Probabilidade de Descumprimento (Probabilidade de Default –PD), Perda dado o Descumprimento (Loss Given Default – LGD), Exposição no Momento do Descumprimento (Exposure at Default – EAD)
    • Ratings e Agências de Classificação de Risco (Agências de Rating)
  • Basileia III: Composição do Capital: Nível I (Capital Principal e Capital Complementar) e Capital Nível II; Indicadores de Adequação de Capital; Razão de Alavancagem (RA); Liquidity Coverage Ratio (LCR); Net Stable Funding Ratio (NSFR)
  • Processo de Gestão de Riscos
  • Identificação e Avaliação de Riscos Relevantes
  • Apetite e Tolerância a Riscos
  • Políticas e Estratégias para Gestão de Riscos e de Capital
  • Programa de Testes de Estresse
  • Plano de Capital
  • Plano de Recuperação
  • Processo Interno de Avaliação da Adequação de Capital (ICAAP)
  • Risco de Mercado: V@R Delta Normal (Paramétrico) e Estimação de Volatilidade; V@R Simulação Histórica; V@R Simulação de Monte Carlo; e Expected ShortFall (ES)
  • Risco de Taxas de Juros: Duração de Macaulay; Duração Modificada; e Convexidade
  • Risco de Crédito: V@R KMV, V@R Credit Metrics; e V@R Credit Risk+
  • Risco de Liquidez
  • Testes de Estresse e Teoria de Valores Extremos (TVE)
Facilitador

Gerson Eduardo de Oliveira

É funcionário do Banco do Brasil por mais de 33 anos, tendo dedicado 21 anos às Áreas de Finanças e de Gestão de Riscos. Exerce o cargo de gerente executivo na Diretoria de Gestão de Riscos, sendo responsável pela (a) gestão dos riscos de contágio e modelo, (b) integração de riscos, (c) testes de estresse, (d) avaliação da adequação de capital (ICAAP) e (e) coordenação do Fórum de Controles Internos e Gestão de Riscos e do Fórum de Avaliação de Modelos Aplicados a Gestão de Riscos. No âmbito acadêmico, Gerson Eduardo de Oliveira é mestre em Economia do Setor Público pela Universidade de Brasília (UnB) e bacharel em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Exerce o cargo de professor em cursos de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas (FGV) em Brasília, onde leciona (a) Derivativos, (b) Estatística, (c) Finanças Internacionais e (d) Gestão de Riscos.