Gestão de Riscos Financeiros

Objetivo do curso

Apresentar e discutir conceitos e técnicas de modelagem sobre os riscos financeiros em instituições financeiras e não financeiras.

A quem se destina
  • Profissionais do mercado financeiro
  • Profissionais do mercado de capitais
  • Profissionais de entidades de previdência complementar e fundos de pensão
  • Profissionais de áreas de gestão e modelagem de riscos
Programa do curso
  • Definição de crédito
  • Produtos de crédito
  • Tipos de risco
  • Características do crédito
  • Regulamentação
  • Ratings de crédito
  • Credit scoring
  • Modelos de concessão de crédito
  • Variáveis de risco de crédito
  • Modelos de gestão de crédito
  • Modelos de séries temporais aplicado ao gerenciamento de risco
  • Volatilidade Garch e Ewma
  • Risco de Mercado:
  • VaR paramétrico
  • Histórico
  • Simulação de Monte Carlo (considerando dois ativos)
  • Expected Short fall (CVaR)
  • Teoria de Valores Extremos
  • Risco de Crédito:
  • Credit Risl+
  • VaR via Simulação de Monte Carlo
  • Teste de estresse
    • Metodologia de geração de cenários
    • Função do teste de estresse
    • Aplicações
  • Stop Loss:
    • Conceito
    • Aplicações
  • Regras de Basileia II
  • Metodologias praticadas
  • Processo de supervisão dos órgãos reguladores
  • Controles de segurança da informação (compliance e transparência)
Facilitador

João Luiz Chela

Doutor em Matemática Aplicada – UNICAMP; é executivo do mercado financeiro; participou de equipes responsáveis pela criação de diversos produtos bancários do mercado; atua como gestor de modelagem de risco de crédito, validação de modelos, análise quantitativa e precificação de produtos e tesouraria; Professor Adjunto da Universidade Mackenzie; Professor dos cursos BM&F Bovespa – Especialização e MBA.