Gestão de Performance e de Riscos

Objetivo do curso

Apresentar conceitos e técnicas sobre a gestão de riscos financeiros em instituições financeiras e não financeiras.

A quem se destina
  • Profissionais dos mercados financeiro e de capitais que queiram atualizar seus conhecimentos sobre o assunto.
Programa do curso
  • Retorno e risco de ativos
  • Risco de uma carteira
  • Risco absoluto e risco relativo
  • Risco sistemático e risco não sistemático
  • Medidas de performance
  • Administração e gerenciamento de risco
  • Risco de taxa de juros
  • Duration de Macaulay e duration modificada
  • Imunização, conceito e aplicação
  • Riscos de liquidez, de crédito, de liquidação e de mercado externo
  • Classificação de risco
  • Gestão de risco de carteiras
  • Value at risk
  • Formas de controle
  • Planejamento das necessidades de caixa
  • Limites de exposição em relação ao mercado e a sua carteira