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Rebalancamento do IMA impactará carteiras dos subíndices

Divulgamos, no último dia 9, as prévias das carteiras teóricas do IMA-Geral e seus subíndices: IMA-Geral ex-C (carteira com títulos da dívida pública que exclui os ativos indexados ao IGP-M); IMA-B (reflete os papéis indexados ao IPCA); IMA-B 5+ (espelha os indexados ao IPCA com vencimento de mais de cinco anos);  IMA-B 5 (títulos indexados ao IPCA com  até 5 anos); e IMA-B 5 P2 (vencimentos indexados ao IPCA com até 5 anos e dispositivo de controle do prazo médio de repactuação). As participações dos componentes nas novas carteiras serão divulgadas no dia 15 e entrarão em vigor no dia 16.

Confira as prévias das carteiras teóricas do IMA-Geral

Neste mês começará a transferência do título Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais para vencimento em maio de 2023 (NTN-B 15/05/2023) da carteira do IMA- B 5+ para o IMA-B 5. Desta forma, 25% do estoque deste ativo passará a integrar o IMA-B 5 e os demais 75% estarão no IMA-B 5+. Esse processo continuará nos próximos três rebalanceamentos, quando será concluída a migração deste papel.

Entenda o rebalanceamento

Desde novembro de 2016, a metodologia do IMA conta com novo mecanismo de rebalanceamentos dos subíndices do IMA-B com relação à migração dos títulos da carteira do IMA-B 5+ para o IMA-B 5.

As transferências, antes realizadas de forma integral quando o ativo atingia 60 meses (cinco anos) para o vencimento, agora ocorrem em quatro etapas mensais sucessivas. Nos meses em que o ativo registrar 63 meses antes do vencimento, são migrados 25% do estoque a cada rebalanceamento mensal, até completar a transferência integral. Desta forma, os papéis coexistirão nos dois subíndices durante três meses.

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