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Estrutura a Termo das Taxas de Juros Estimada
28/03/2024 |
Beta 1 |
Beta 2 |
Beta 3 |
Beta 4 |
Lambda 1 |
Lambda 2 |
PREFIXADOS |
0,1134 |
-0,0097 |
-0,0522 |
0,0232 |
0,9530 |
0,4748 |
IPCA |
0,0593 |
0,0438 |
-0,0595 |
-0,0016 |
1,8737 |
0,5161 |
Os parâmetros devem ser utilizados com todas as casas decimais disponíveis nos downloads
ETTJ / Inflação Implicita (IPCA) (%a.a./252) |
Vértices |
ETTJ IPCA |
ETTJ PRE |
Inflação Implícita |
126 |
7,2344 |
9,8951 |
2,4812 |
252 |
6,1123 |
9,7686 |
3,4456 |
378 |
5,7320 |
9,8210 |
3,8673 |
504 |
5,6248 |
9,9552 |
4,0997 |
630 |
5,6133 |
10,1177 |
4,2649 |
756 |
5,6322 |
10,2808 |
4,4007 |
882 |
5,6580 |
10,4311 |
4,5174 |
1.008 |
5,6829 |
10,5632 |
4,6178 |
1.134 |
5,7051 |
10,6762 |
4,7028 |
1.260 |
5,7242 |
10,7712 |
4,7737 |
1.386 |
5,7407 |
10,8502 |
4,8321 |
1.512 |
5,7549 |
10,9154 |
4,8796 |
1.638 |
5,7673 |
10,9693 |
4,9183 |
1.764 |
5,7782 |
11,0136 |
4,9494 |
1.890 |
5,7878 |
11,0502 |
4,9744 |
2.016 |
5,7964 |
11,0805 |
4,9945 |
2.142 |
5,8041 |
11,1057 |
5,0107 |
2.268 |
5,8111 |
11,1267 |
5,0236 |
2.394 |
5,8174 |
11,1444 |
5,0341 |
2.520 |
5,8231 |
11,1594 |
5,0426 |
2.646 |
5,8284 |
11,1721 |
5,0494 |
2.772 |
5,8332 |
|
|
2.898 |
5,8376 |
|
|
3.024 |
5,8416 |
|
|
3.150 |
5,8454 |
|
|
3.276 |
5,8489 |
|
|
3.402 |
5,8521 |
|
|
3.528 |
5,8551 |
|
|
3.654 |
5,8579 |
|
|
3.780 |
5,8606 |
|
|
3.906 |
5,8630 |
|
|
4.032 |
5,8654 |
|
|
4.158 |
5,8675 |
|
|
4.284 |
5,8696 |
|
|
4.410 |
5,8715 |
|
|
4.536 |
5,8733 |
|
|
4.662 |
5,8751 |
|
|
4.788 |
5,8767 |
|
|
4.914 |
5,8783 |
|
|
5.040 |
5,8797 |
|
|
5.166 |
5,8811 |
|
|
5.292 |
5,8825 |
|
|
5.418 |
5,8838 |
|
|
5.544 |
5,8850 |
|
|
5.670 |
5,8861 |
|
|
5.796 |
5,8873 |
|
|
5.922 |
5,8883 |
|
|
6.048 |
5,8894 |
|
|
6.174 |
5,8903 |
|
|
6.300 |
5,8913 |
|
|
6.426 |
5,8922 |
|
|
6.552 |
5,8930 |
|
|
6.678 |
5,8939 |
|
|
6.804 |
5,8947 |
|
|
6.930 |
5,8955 |
|
|
7.056 |
5,8962 |
|
|
7.182 |
5,8969 |
|
|
7.308 |
5,8976 |
|
|
7.434 |
5,8983 |
|
|
7.560 |
5,8990 |
|
|
7.686 |
5,8996 |
|
|
7.812 |
5,9002 |
|
|
7.938 |
5,9008 |
|
|
8.064 |
5,9014 |
|
|
8.190 |
5,9019 |
|
|
8.316 |
5,9025 |
|
|
8.442 |
5,9030 |
|
|
8.568 |
5,9035 |
|
|
8.694 |
5,9040 |
|
|
8.820 |
5,9045 |
|
|
8.946 |
5,9049 |
|
|
9.072 |
5,9054 |
|
|
PREFIXADOS (CIRCULAR 3.361) |
Vértices |
Taxa (%a.a.) |
Vértices |
Taxa (%a.a.) |
21 |
10,2575 |
504 |
9,9552 |
42 |
10,1590 |
756 |
10,2808 |
63 |
10,0749 |
1.008 |
10,5632 |
126 |
9,8951 |
1.260 |
10,7712 |
252 |
9,7686 |
2.520 |
11,1594 |
Erro Título a Título |
Título |
SELIC |
Vencimento |
Erro (%a.a.) |
LTN |
100000 |
01/04/2024 |
-0,4150 |
|
100000 |
01/07/2024 |
0,0040 |
|
100000 |
01/10/2024 |
0,0089 |
|
100000 |
01/01/2025 |
0,0440 |
|
100000 |
01/04/2025 |
-0,0102 |
|
100000 |
01/07/2025 |
-0,0191 |
|
100000 |
01/10/2025 |
-0,0378 |
|
100000 |
01/01/2026 |
-0,0030 |
|
100000 |
01/04/2026 |
-0,0245 |
|
100000 |
01/07/2026 |
-0,0188 |
|
100000 |
01/07/2027 |
0,0211 |
|
100000 |
01/01/2028 |
-0,0176 |
|
100000 |
01/01/2030 |
-0,0451 |
NTN-F |
950199 |
01/01/2025 |
-0,0033 |
|
950199 |
01/01/2027 |
0,0517 |
|
950199 |
01/01/2029 |
0,0140 |
|
950199 |
01/01/2031 |
-0,0300 |
|
950199 |
01/01/2033 |
0,0353 |
|
950199 |
01/01/2035 |
-0,0092 |
NTN-B |
760199 |
15/08/2024 |
-0,0959 |
|
760199 |
15/05/2025 |
0,0571 |
|
760199 |
15/08/2026 |
-0,0280 |
|
760199 |
15/05/2027 |
-0,0071 |
|
760199 |
15/08/2028 |
-0,0047 |
|
760199 |
15/05/2029 |
0,0042 |
|
760199 |
15/08/2030 |
0,0380 |
|
760199 |
15/08/2032 |
-0,0115 |
|
760199 |
15/05/2033 |
-0,0035 |
|
760199 |
15/05/2035 |
-0,0109 |
|
760199 |
15/08/2040 |
0,0045 |
|
760199 |
15/05/2045 |
-0,0162 |
|
760199 |
15/08/2050 |
-0,0009 |
|
760199 |
15/05/2055 |
0,0128 |
|
760199 |
15/08/2060 |
0,0009 |
Erro: diferença entre a TIR do modelo e a taxa indicativa da ANBIMA
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