Estrutura a Termo das Taxas de Juros Estimada




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28/06/2022 Beta 1 Beta 2 Beta 3 Beta 4 Lambda 1 Lambda 2
PREFIXADOS 0,1369 -0,0141 0,1269 -0,1082 1,7167 1,0597
IPCA 0,0636 0,1257 -0,1112 -0,0227 3,8019 0,3576
Os parâmetros devem ser utilizados com todas as casas decimais disponíveis nos downloads

 

       

ETTJ / Inflação Implicita (IPCA) (%a.a./252)
Vértices ETTJ IPCA ETTJ PRE Inflação Implícita
126 8,4954 13,8596 4,9441
252 6,6649 13,8852 6,7691
378 6,2256 13,5667 6,9108
504 6,0489 13,2739 6,8128
630 5,9452 13,0850 6,7391
756 5,8753 12,9891 6,7190
882 5,8271 12,9575 6,7377
1.008 5,7947 12,9647 6,7772
1.134 5,7741 12,9927 6,8245
1.260 5,7625 13,0304 6,8719
1.386 5,7579 13,0711 6,9150
1.512 5,7587 13,1113 6,9522
1.638 5,7635 13,1492 6,9832
1.764 5,7714 13,1841 7,0082
1.890 5,7816 13,2158 7,0278
2.016 5,7934 13,2443 7,0428
2.142 5,8064 13,2701 7,0541
2.268 5,8202 13,2933 7,0620
2.394 5,8344 13,3142 7,0674
2.520 5,8488 13,3332 7,0708
2.646 5,8633
2.772 5,8776
2.898 5,8917
3.024 5,9055
3.150 5,9189
3.276 5,9319
3.402 5,9445
3.528 5,9566
3.654 5,9683
3.780 5,9795
3.906 5,9902
4.032 6,0005
4.158 6,0104
4.284 6,0199
4.410 6,0289
4.536 6,0376
4.662 6,0458
4.788 6,0538
4.914 6,0614
5.040 6,0686
5.166 6,0756
5.292 6,0823
5.418 6,0887
5.544 6,0948
5.670 6,1007
5.796 6,1063
5.922 6,1118
6.048 6,1170
6.174 6,1220
6.300 6,1268
6.426 6,1314
6.552 6,1359
6.678 6,1402
6.804 6,1444
6.930 6,1484
7.056 6,1522
7.182 6,1560
7.308 6,1596
7.434 6,1631
7.560 6,1664
7.686 6,1697
7.812 6,1728
7.938 6,1759
8.064 6,1789
8.190 6,1817
8.316 6,1845
8.442 6,1872
8.568 6,1899
8.694 6,1924
8.820 6,1949
8.946 6,1973
9.072 6,1996
9.198 6,2019
9.324 6,2041
9.450 6,2063
PREFIXADOS (CIRCULAR 3.361)
Vértices Taxa (%a.a.) Vértices Taxa (%a.a.)
21 12,7569 504 13,2739
42 13,1232 756 12,9891
63 13,4024 1.008 12,9647
126 13,8596 1.260 13,0304
252 13,8852 2.520 13,3332

Erro Título a Título
Título SELIC Vencimento Erro (%a.a.)
LTN 100000 01/07/2022 -0,8417
  100000 01/10/2022 -0,0221
  100000 01/01/2023 0,0665
  100000 01/04/2023 0,0379
  100000 01/07/2023 -0,0523
  100000 01/01/2024 -0,0837
  100000 01/04/2024 -0,0776
  100000 01/07/2024 -0,0402
  100000 01/01/2025 0,1016
  100000 01/07/2025 0,0701
NTN-F 950199 01/01/2023 0,0624
  950199 01/01/2025 0,0756
  950199 01/01/2027 -0,0543
  950199 01/01/2029 -0,0653
  950199 01/01/2031 0,0089
  950199 01/01/2033 0,0398
NTN-B 760199 15/08/2022 -0,8849
  760100 15/03/2023 0,3489
  760199 15/05/2023 -0,1118
  760199 15/08/2024 -0,1358
  760199 15/05/2025 -0,0071
  760199 15/08/2026 0,0401
  760199 15/05/2027 0,0061
  760199 15/08/2028 -0,0080
  760199 15/08/2030 0,0193
  760199 15/08/2032 -0,0014
  760199 15/05/2035 -0,0177
  760199 15/08/2040 0,0240
  760199 15/05/2045 -0,0220
  760199 15/08/2050 -0,0044
  760199 15/05/2055 0,0085
  760199 15/08/2060 0,0030
Erro: diferença entre a TIR do modelo e a taxa indicativa da ANBIMA



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