| |
Estrutura a Termo das Taxas de Juros Estimada
| 30/04/2026 |
Beta 1 |
Beta 2 |
Beta 3 |
Beta 4 |
Lambda 1 |
Lambda 2 |
|
PREFIXADOS |
0,1300 |
0,0141 |
-0,0288 |
0,0398 |
0,6712 |
0,2822 |
|
IPCA |
0,0667 |
0,0314 |
-0,0390 |
0,0439 |
1,2459 |
0,5507 |
Os parâmetros devem ser utilizados com todas as casas decimais disponíveis nos downloads
| ETTJ / Inflação Implicita (IPCA) (%a.a./252) |
| Vértices |
ETTJ IPCA |
ETTJ PRE |
Inflação Implícita |
|
126 |
8,7076 |
14,0732 |
4,9358 |
|
252 |
8,2078 |
13,8742 |
5,2365 |
|
378 |
7,9989 |
13,7706 |
5,3442 |
|
504 |
7,9192 |
13,7276 |
5,3821 |
|
630 |
7,8901 |
13,7215 |
5,4049 |
|
756 |
7,8752 |
13,7364 |
5,4333 |
|
882 |
7,8592 |
13,7619 |
5,4725 |
|
1.008 |
7,8369 |
13,7913 |
5,5216 |
|
1.134 |
7,8078 |
13,8203 |
5,5770 |
|
1.260 |
7,7730 |
13,8466 |
5,6355 |
|
1.386 |
7,7341 |
13,8687 |
5,6942 |
|
1.512 |
7,6930 |
13,8861 |
5,7506 |
|
1.638 |
7,6509 |
13,8986 |
5,8036 |
|
1.764 |
7,6090 |
13,9066 |
5,8522 |
|
1.890 |
7,5679 |
13,9104 |
5,8962 |
|
2.016 |
7,5283 |
13,9103 |
5,9351 |
|
2.142 |
7,4904 |
13,9070 |
5,9694 |
|
2.268 |
7,4545 |
13,9008 |
5,9990 |
|
2.394 |
7,4205 |
13,8922 |
6,0246 |
|
2.520 |
7,3886 |
13,8817 |
6,0463 |
|
2.646 |
7,3587 |
13,8695 |
6,0645 |
|
2.772 |
7,3307 |
|
|
|
2.898 |
7,3046 |
|
|
|
3.024 |
7,2801 |
|
|
|
3.150 |
7,2572 |
|
|
|
3.276 |
7,2358 |
|
|
|
3.402 |
7,2157 |
|
|
|
3.528 |
7,1970 |
|
|
|
3.654 |
7,1794 |
|
|
|
3.780 |
7,1628 |
|
|
|
3.906 |
7,1473 |
|
|
|
4.032 |
7,1327 |
|
|
|
4.158 |
7,1189 |
|
|
|
4.284 |
7,1059 |
|
|
|
4.410 |
7,0936 |
|
|
|
4.536 |
7,0820 |
|
|
|
4.662 |
7,0710 |
|
|
|
4.788 |
7,0606 |
|
|
|
4.914 |
7,0506 |
|
|
|
5.040 |
7,0412 |
|
|
|
5.166 |
7,0323 |
|
|
|
5.292 |
7,0237 |
|
|
|
5.418 |
7,0156 |
|
|
|
5.544 |
7,0078 |
|
|
|
5.670 |
7,0004 |
|
|
|
5.796 |
6,9932 |
|
|
|
5.922 |
6,9864 |
|
|
|
6.048 |
6,9799 |
|
|
|
6.174 |
6,9736 |
|
|
|
6.300 |
6,9676 |
|
|
|
6.426 |
6,9619 |
|
|
|
6.552 |
6,9563 |
|
|
|
6.678 |
6,9509 |
|
|
|
6.804 |
6,9458 |
|
|
|
6.930 |
6,9408 |
|
|
|
7.056 |
6,9361 |
|
|
|
7.182 |
6,9314 |
|
|
|
7.308 |
6,9270 |
|
|
|
7.434 |
6,9227 |
|
|
|
7.560 |
6,9185 |
|
|
|
7.686 |
6,9145 |
|
|
|
7.812 |
6,9106 |
|
|
|
7.938 |
6,9068 |
|
|
|
8.064 |
6,9032 |
|
|
|
8.190 |
6,8996 |
|
|
|
8.316 |
6,8962 |
|
|
|
8.442 |
6,8929 |
|
|
| PREFIXADOS (CIRCULAR 3.361) |
| Vértices |
Taxa (%a.a.) |
Vértices |
Taxa (%a.a.) |
|
21 |
14,3479 |
504 |
13,7276 |
|
42 |
14,2831 |
756 |
13,7364 |
|
63 |
14,2236 |
1.008 |
13,7913 |
|
126 |
14,0732 |
1.260 |
13,8466 |
|
252 |
13,8742 |
2.520 |
13,8817 |
| Erro Título a Título |
| Título |
SELIC |
Vencimento |
Erro (%a.a.) |
|
LTN |
100000 |
01/07/2026 |
0,0002 |
|
|
100000 |
01/10/2026 |
0,0823 |
|
|
100000 |
01/04/2027 |
-0,0452 |
|
|
100000 |
01/07/2027 |
-0,0369 |
|
|
100000 |
01/10/2027 |
-0,0650 |
|
|
100000 |
01/01/2028 |
0,0298 |
|
|
100000 |
01/04/2028 |
0,0544 |
|
|
100000 |
01/07/2028 |
0,0330 |
|
|
100000 |
01/01/2029 |
0,0082 |
|
|
100000 |
01/07/2029 |
-0,0129 |
|
|
100000 |
01/01/2030 |
0,0103 |
|
|
100000 |
01/01/2032 |
0,0561 |
|
NTN-F |
950199 |
01/01/2027 |
0,0030 |
|
|
950199 |
01/01/2029 |
0,0014 |
|
|
950199 |
01/01/2031 |
-0,0353 |
|
|
950199 |
01/01/2033 |
-0,0125 |
|
|
950199 |
01/01/2035 |
0,0129 |
|
|
950199 |
01/01/2037 |
-0,0063 |
|
NTN-B |
760199 |
15/08/2026 |
-0,1154 |
|
|
760199 |
15/05/2027 |
0,0270 |
|
|
760199 |
15/08/2028 |
-0,0405 |
|
|
760199 |
15/05/2029 |
0,0438 |
|
|
760199 |
15/08/2030 |
-0,0132 |
|
|
760199 |
15/05/2031 |
0,0216 |
|
|
760199 |
15/08/2032 |
0,0046 |
|
|
760199 |
15/05/2033 |
-0,0391 |
|
|
760199 |
15/05/2035 |
-0,0005 |
|
|
760199 |
15/05/2037 |
-0,0202 |
|
|
760199 |
15/08/2040 |
0,0281 |
|
|
760199 |
15/05/2045 |
0,0269 |
|
|
760199 |
15/08/2050 |
0,0150 |
|
|
760199 |
15/05/2055 |
-0,0101 |
|
|
760199 |
15/08/2060 |
-0,0256 |
Erro: diferença entre a TIR do modelo e a taxa indicativa da ANBIMA
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