Estrutura a Termo das Taxas de Juros Estimada




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24/07/2024 Beta 1 Beta 2 Beta 3 Beta 4 Lambda 1 Lambda 2
PREFIXADOS 0,1134 -0,0045 -0,0296 0,0322 5,9993 0,3105
IPCA 0,0695 0,0235 -0,0437 -0,0230 5,6497 0,1129
Os parâmetros devem ser utilizados com todas as casas decimais disponíveis nos downloads

 

       

ETTJ / Inflação Implicita (IPCA) (%a.a./252)
Vértices ETTJ IPCA ETTJ PRE Inflação Implícita
126 6,4830 10,6404 3,9042
252 6,4973 11,1963 4,4123
378 6,5470 11,5234 4,6706
504 6,5559 11,7331 4,8586
630 6,5457 11,8798 5,0063
756 6,5271 11,9864 5,1247
882 6,5050 12,0646 5,2200
1.008 6,4818 12,1214 5,2963
1.134 6,4587 12,1618 5,3571
1.260 6,4364 12,1893 5,4050
1.386 6,4152 12,2064 5,4420
1.512 6,3953 12,2154 5,4702
1.638 6,3768 12,2178 5,4908
1.764 6,3598 12,2151 5,5051
1.890 6,3442 12,2083 5,5142
2.016 6,3300 12,1983 5,5189
2.142 6,3172 12,1858 5,5198
2.268 6,3057 12,1714 5,5177
2.394 6,2955 12,1557 5,5131
2.520 6,2864 12,1390 5,5064
2.646 6,2785
2.772 6,2716
2.898 6,2657
3.024 6,2608
3.150 6,2567
3.276 6,2535
3.402 6,2510
3.528 6,2492
3.654 6,2480
3.780 6,2475
3.906 6,2476
4.032 6,2482
4.158 6,2492
4.284 6,2508
4.410 6,2527
4.536 6,2550
4.662 6,2577
4.788 6,2607
4.914 6,2640
5.040 6,2675
5.166 6,2713
5.292 6,2754
5.418 6,2796
5.544 6,2840
5.670 6,2886
5.796 6,2933
5.922 6,2981
6.048 6,3031
6.174 6,3081
6.300 6,3133
6.426 6,3185
6.552 6,3238
6.678 6,3291
6.804 6,3345
6.930 6,3399
7.056 6,3454
7.182 6,3508
7.308 6,3563
7.434 6,3618
7.560 6,3672
7.686 6,3727
7.812 6,3782
7.938 6,3836
8.064 6,3890
8.190 6,3944
8.316 6,3998
8.442 6,4051
8.568 6,4104
8.694 6,4156
8.820 6,4208
8.946 6,4260
PREFIXADOS (CIRCULAR 3.361)
Vértices Taxa (%a.a.) Vértices Taxa (%a.a.)
21 10,4991 504 11,7331
42 10,3605 756 11,9864
63 10,3600 1.008 12,1214
126 10,6404 1.260 12,1893
252 11,1963 2.520 12,1390

Erro Título a Título
Título SELIC Vencimento Erro (%a.a.)
LTN 100000 01/10/2024 -0,0770
  100000 01/01/2025 0,0713
  100000 01/04/2025 0,0059
  100000 01/07/2025 -0,0031
  100000 01/10/2025 -0,0657
  100000 01/01/2026 -0,0146
  100000 01/04/2026 -0,0366
  100000 01/07/2026 -0,0321
  100000 01/10/2026 -0,0250
  100000 01/07/2027 0,0326
  100000 01/01/2028 0,0192
  100000 01/07/2028 -0,0274
  100000 01/01/2030 -0,0913
NTN-F 950199 01/01/2025 0,0175
  950199 01/01/2027 0,0649
  950199 01/01/2029 0,0478
  950199 01/01/2031 -0,0365
  950199 01/01/2033 0,0162
  950199 01/01/2035 0,0108
NTN-B 760199 15/08/2024 -0,2352
  760199 15/05/2025 0,0873
  760199 15/08/2026 -0,0736
  760199 15/05/2027 -0,0265
  760199 15/08/2028 -0,0343
  760199 15/05/2029 0,0185
  760199 15/08/2030 0,0601
  760199 15/08/2032 0,0037
  760199 15/05/2033 -0,0054
  760199 15/05/2035 -0,0154
  760199 15/08/2040 0,0374
  760199 15/05/2045 -0,0518
  760199 15/08/2050 -0,0332
  760199 15/05/2055 0,0264
  760199 15/08/2060 0,0224
Erro: diferença entre a TIR do modelo e a taxa indicativa da ANBIMA



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