| |
Estrutura a Termo das Taxas de Juros Estimada
| 28/06/2022 |
Beta 1 |
Beta 2 |
Beta 3 |
Beta 4 |
Lambda 1 |
Lambda 2 |
|
PREFIXADOS |
0,1369 |
-0,0141 |
0,1269 |
-0,1082 |
1,7167 |
1,0597 |
|
IPCA |
0,0636 |
0,1257 |
-0,1112 |
-0,0227 |
3,8019 |
0,3576 |
Os parâmetros devem ser utilizados com todas as casas decimais disponíveis nos downloads
| ETTJ / Inflação Implicita (IPCA) (%a.a./252) |
| Vértices |
ETTJ IPCA |
ETTJ PRE |
Inflação Implícita |
|
126 |
8,4954 |
13,8596 |
4,9441 |
|
252 |
6,6649 |
13,8852 |
6,7691 |
|
378 |
6,2256 |
13,5667 |
6,9108 |
|
504 |
6,0489 |
13,2739 |
6,8128 |
|
630 |
5,9452 |
13,0850 |
6,7391 |
|
756 |
5,8753 |
12,9891 |
6,7190 |
|
882 |
5,8271 |
12,9575 |
6,7377 |
|
1.008 |
5,7947 |
12,9647 |
6,7772 |
|
1.134 |
5,7741 |
12,9927 |
6,8245 |
|
1.260 |
5,7625 |
13,0304 |
6,8719 |
|
1.386 |
5,7579 |
13,0711 |
6,9150 |
|
1.512 |
5,7587 |
13,1113 |
6,9522 |
|
1.638 |
5,7635 |
13,1492 |
6,9832 |
|
1.764 |
5,7714 |
13,1841 |
7,0082 |
|
1.890 |
5,7816 |
13,2158 |
7,0278 |
|
2.016 |
5,7934 |
13,2443 |
7,0428 |
|
2.142 |
5,8064 |
13,2701 |
7,0541 |
|
2.268 |
5,8202 |
13,2933 |
7,0620 |
|
2.394 |
5,8344 |
13,3142 |
7,0674 |
|
2.520 |
5,8488 |
13,3332 |
7,0708 |
|
2.646 |
5,8633 |
|
|
|
2.772 |
5,8776 |
|
|
|
2.898 |
5,8917 |
|
|
|
3.024 |
5,9055 |
|
|
|
3.150 |
5,9189 |
|
|
|
3.276 |
5,9319 |
|
|
|
3.402 |
5,9445 |
|
|
|
3.528 |
5,9566 |
|
|
|
3.654 |
5,9683 |
|
|
|
3.780 |
5,9795 |
|
|
|
3.906 |
5,9902 |
|
|
|
4.032 |
6,0005 |
|
|
|
4.158 |
6,0104 |
|
|
|
4.284 |
6,0199 |
|
|
|
4.410 |
6,0289 |
|
|
|
4.536 |
6,0376 |
|
|
|
4.662 |
6,0458 |
|
|
|
4.788 |
6,0538 |
|
|
|
4.914 |
6,0614 |
|
|
|
5.040 |
6,0686 |
|
|
|
5.166 |
6,0756 |
|
|
|
5.292 |
6,0823 |
|
|
|
5.418 |
6,0887 |
|
|
|
5.544 |
6,0948 |
|
|
|
5.670 |
6,1007 |
|
|
|
5.796 |
6,1063 |
|
|
|
5.922 |
6,1118 |
|
|
|
6.048 |
6,1170 |
|
|
|
6.174 |
6,1220 |
|
|
|
6.300 |
6,1268 |
|
|
|
6.426 |
6,1314 |
|
|
|
6.552 |
6,1359 |
|
|
|
6.678 |
6,1402 |
|
|
|
6.804 |
6,1444 |
|
|
|
6.930 |
6,1484 |
|
|
|
7.056 |
6,1522 |
|
|
|
7.182 |
6,1560 |
|
|
|
7.308 |
6,1596 |
|
|
|
7.434 |
6,1631 |
|
|
|
7.560 |
6,1664 |
|
|
|
7.686 |
6,1697 |
|
|
|
7.812 |
6,1728 |
|
|
|
7.938 |
6,1759 |
|
|
|
8.064 |
6,1789 |
|
|
|
8.190 |
6,1817 |
|
|
|
8.316 |
6,1845 |
|
|
|
8.442 |
6,1872 |
|
|
|
8.568 |
6,1899 |
|
|
|
8.694 |
6,1924 |
|
|
|
8.820 |
6,1949 |
|
|
|
8.946 |
6,1973 |
|
|
|
9.072 |
6,1996 |
|
|
|
9.198 |
6,2019 |
|
|
|
9.324 |
6,2041 |
|
|
|
9.450 |
6,2063 |
|
|
| PREFIXADOS (CIRCULAR 3.361) |
| Vértices |
Taxa (%a.a.) |
Vértices |
Taxa (%a.a.) |
|
21 |
12,7569 |
504 |
13,2739 |
|
42 |
13,1232 |
756 |
12,9891 |
|
63 |
13,4024 |
1.008 |
12,9647 |
|
126 |
13,8596 |
1.260 |
13,0304 |
|
252 |
13,8852 |
2.520 |
13,3332 |
| Erro Título a Título |
| Título |
SELIC |
Vencimento |
Erro (%a.a.) |
|
LTN |
100000 |
01/07/2022 |
-0,8417 |
|
|
100000 |
01/10/2022 |
-0,0221 |
|
|
100000 |
01/01/2023 |
0,0665 |
|
|
100000 |
01/04/2023 |
0,0379 |
|
|
100000 |
01/07/2023 |
-0,0523 |
|
|
100000 |
01/01/2024 |
-0,0837 |
|
|
100000 |
01/04/2024 |
-0,0776 |
|
|
100000 |
01/07/2024 |
-0,0402 |
|
|
100000 |
01/01/2025 |
0,1016 |
|
|
100000 |
01/07/2025 |
0,0701 |
|
NTN-F |
950199 |
01/01/2023 |
0,0624 |
|
|
950199 |
01/01/2025 |
0,0756 |
|
|
950199 |
01/01/2027 |
-0,0543 |
|
|
950199 |
01/01/2029 |
-0,0653 |
|
|
950199 |
01/01/2031 |
0,0089 |
|
|
950199 |
01/01/2033 |
0,0398 |
|
NTN-B |
760199 |
15/08/2022 |
-0,8849 |
|
|
760100 |
15/03/2023 |
0,3489 |
|
|
760199 |
15/05/2023 |
-0,1118 |
|
|
760199 |
15/08/2024 |
-0,1358 |
|
|
760199 |
15/05/2025 |
-0,0071 |
|
|
760199 |
15/08/2026 |
0,0401 |
|
|
760199 |
15/05/2027 |
0,0061 |
|
|
760199 |
15/08/2028 |
-0,0080 |
|
|
760199 |
15/08/2030 |
0,0193 |
|
|
760199 |
15/08/2032 |
-0,0014 |
|
|
760199 |
15/05/2035 |
-0,0177 |
|
|
760199 |
15/08/2040 |
0,0240 |
|
|
760199 |
15/05/2045 |
-0,0220 |
|
|
760199 |
15/08/2050 |
-0,0044 |
|
|
760199 |
15/05/2055 |
0,0085 |
|
|
760199 |
15/08/2060 |
0,0030 |
Erro: diferença entre a TIR do modelo e a taxa indicativa da ANBIMA
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