| |
Estrutura a Termo das Taxas de Juros Estimada
| 04/03/2026 |
Beta 1 |
Beta 2 |
Beta 3 |
Beta 4 |
Lambda 1 |
Lambda 2 |
|
PREFIXADOS |
0,0975 |
0,0487 |
0,0390 |
0,1255 |
3,3324 |
0,1756 |
|
IPCA |
0,0655 |
0,0565 |
-0,0604 |
0,0385 |
1,3503 |
0,4393 |
Os parâmetros devem ser utilizados com todas as casas decimais disponíveis nos downloads
| ETTJ / Inflação Implicita (IPCA) (%a.a./252) |
| Vértices |
ETTJ IPCA |
ETTJ PRE |
Inflação Implícita |
|
126 |
9,7136 |
13,8073 |
3,7312 |
|
252 |
8,5409 |
13,1341 |
4,2317 |
|
378 |
8,0119 |
12,8598 |
4,4883 |
|
504 |
7,7877 |
12,8129 |
4,6621 |
|
630 |
7,7017 |
12,8721 |
4,8006 |
|
756 |
7,6730 |
12,9756 |
4,9247 |
|
882 |
7,6640 |
13,0932 |
5,0427 |
|
1.008 |
7,6578 |
13,2100 |
5,1572 |
|
1.134 |
7,6481 |
13,3190 |
5,2679 |
|
1.260 |
7,6328 |
13,4168 |
5,3738 |
|
1.386 |
7,6122 |
13,5019 |
5,4730 |
|
1.512 |
7,5873 |
13,5741 |
5,5645 |
|
1.638 |
7,5592 |
13,6336 |
5,6474 |
|
1.764 |
7,5290 |
13,6811 |
5,7213 |
|
1.890 |
7,4976 |
13,7173 |
5,7858 |
|
2.016 |
7,4657 |
13,7432 |
5,8413 |
|
2.142 |
7,4338 |
13,7596 |
5,8880 |
|
2.268 |
7,4024 |
13,7675 |
5,9264 |
|
2.394 |
7,3719 |
13,7675 |
5,9564 |
|
2.520 |
7,3423 |
13,7607 |
5,9793 |
|
2.646 |
7,3138 |
13,7476 |
5,9953 |
|
2.772 |
7,2866 |
|
|
|
2.898 |
7,2606 |
|
|
|
3.024 |
7,2358 |
|
|
|
3.150 |
7,2123 |
|
|
|
3.276 |
7,1900 |
|
|
|
3.402 |
7,1688 |
|
|
|
3.528 |
7,1488 |
|
|
|
3.654 |
7,1298 |
|
|
|
3.780 |
7,1119 |
|
|
|
3.906 |
7,0948 |
|
|
|
4.032 |
7,0787 |
|
|
|
4.158 |
7,0634 |
|
|
|
4.284 |
7,0489 |
|
|
|
4.410 |
7,0352 |
|
|
|
4.536 |
7,0221 |
|
|
|
4.662 |
7,0097 |
|
|
|
4.788 |
6,9979 |
|
|
|
4.914 |
6,9866 |
|
|
|
5.040 |
6,9759 |
|
|
|
5.166 |
6,9657 |
|
|
|
5.292 |
6,9560 |
|
|
|
5.418 |
6,9466 |
|
|
|
5.544 |
6,9377 |
|
|
|
5.670 |
6,9292 |
|
|
|
5.796 |
6,9211 |
|
|
|
5.922 |
6,9133 |
|
|
|
6.048 |
6,9058 |
|
|
|
6.174 |
6,8986 |
|
|
|
6.300 |
6,8917 |
|
|
|
6.426 |
6,8850 |
|
|
|
6.552 |
6,8786 |
|
|
|
6.678 |
6,8725 |
|
|
|
6.804 |
6,8666 |
|
|
|
6.930 |
6,8609 |
|
|
|
7.056 |
6,8554 |
|
|
|
7.182 |
6,8501 |
|
|
|
7.308 |
6,8449 |
|
|
|
7.434 |
6,8400 |
|
|
|
7.560 |
6,8352 |
|
|
|
7.686 |
6,8305 |
|
|
|
7.812 |
6,8261 |
|
|
|
7.938 |
6,8217 |
|
|
|
8.064 |
6,8175 |
|
|
|
8.190 |
6,8134 |
|
|
|
8.316 |
6,8095 |
|
|
|
8.442 |
6,8056 |
|
|
| PREFIXADOS (CIRCULAR 3.361) |
| Vértices |
Taxa (%a.a.) |
Vértices |
Taxa (%a.a.) |
|
21 |
14,5514 |
504 |
12,8129 |
|
42 |
14,4282 |
756 |
12,9756 |
|
63 |
14,2796 |
1.008 |
13,2100 |
|
126 |
13,8073 |
1.260 |
13,4168 |
|
252 |
13,1341 |
2.520 |
13,7607 |
| Erro Título a Título |
| Título |
SELIC |
Vencimento |
Erro (%a.a.) |
|
LTN |
100000 |
01/04/2026 |
-0,0126 |
|
|
100000 |
01/07/2026 |
0,0313 |
|
|
100000 |
01/10/2026 |
-0,0136 |
|
|
100000 |
01/04/2027 |
-0,0343 |
|
|
100000 |
01/07/2027 |
-0,0010 |
|
|
100000 |
01/10/2027 |
-0,0242 |
|
|
100000 |
01/01/2028 |
0,0287 |
|
|
100000 |
01/04/2028 |
0,0128 |
|
|
100000 |
01/07/2028 |
0,0281 |
|
|
100000 |
01/01/2029 |
0,0145 |
|
|
100000 |
01/07/2029 |
-0,0089 |
|
|
100000 |
01/01/2030 |
0,0093 |
|
|
100000 |
01/01/2032 |
0,0678 |
|
NTN-F |
950199 |
01/01/2027 |
0,0152 |
|
|
950199 |
01/01/2029 |
0,0182 |
|
|
950199 |
01/01/2031 |
-0,0770 |
|
|
950199 |
01/01/2033 |
-0,0264 |
|
|
950199 |
01/01/2035 |
0,0664 |
|
|
950199 |
01/01/2037 |
-0,0299 |
|
NTN-B |
760199 |
15/08/2026 |
-0,2454 |
|
|
760199 |
15/05/2027 |
0,1667 |
|
|
760199 |
15/08/2028 |
-0,1228 |
|
|
760199 |
15/05/2029 |
0,0367 |
|
|
760199 |
15/08/2030 |
0,0029 |
|
|
760199 |
15/05/2031 |
0,0313 |
|
|
760199 |
15/08/2032 |
0,0033 |
|
|
760199 |
15/05/2033 |
-0,0048 |
|
|
760199 |
15/05/2035 |
0,0021 |
|
|
760199 |
15/05/2037 |
-0,0363 |
|
|
760199 |
15/08/2040 |
-0,0029 |
|
|
760199 |
15/05/2045 |
0,0195 |
|
|
760199 |
15/08/2050 |
0,0225 |
|
|
760199 |
15/05/2055 |
0,0079 |
|
|
760199 |
15/08/2060 |
-0,0279 |
Erro: diferença entre a TIR do modelo e a taxa indicativa da ANBIMA
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