| |
Estrutura a Termo das Taxas de Juros Estimada
| 05/06/2026 |
Beta 1 |
Beta 2 |
Beta 3 |
Beta 4 |
Lambda 1 |
Lambda 2 |
|
PREFIXADOS |
0,1474 |
-0,0020 |
-0,0197 |
0,0075 |
3,8105 |
0,6918 |
|
IPCA |
0,0697 |
0,0560 |
-0,0684 |
0,0593 |
2,3768 |
0,5672 |
Os parâmetros devem ser utilizados com todas as casas decimais disponíveis nos downloads
| ETTJ / Inflação Implicita (IPCA) (%a.a./252) |
| Vértices |
ETTJ IPCA |
ETTJ PRE |
Inflação Implícita |
|
126 |
9,0359 |
14,1706 |
4,7091 |
|
252 |
8,3024 |
14,3985 |
5,6287 |
|
378 |
8,2935 |
14,5761 |
5,8014 |
|
504 |
8,4165 |
14,6821 |
5,7791 |
|
630 |
8,5198 |
14,7440 |
5,7355 |
|
756 |
8,5765 |
14,7802 |
5,7136 |
|
882 |
8,5920 |
14,8011 |
5,7178 |
|
1.008 |
8,5771 |
14,8128 |
5,7431 |
|
1.134 |
8,5417 |
14,8186 |
5,7829 |
|
1.260 |
8,4932 |
14,8208 |
5,8322 |
|
1.386 |
8,4372 |
14,8207 |
5,8868 |
|
1.512 |
8,3773 |
14,8193 |
5,9440 |
|
1.638 |
8,3164 |
14,8171 |
6,0015 |
|
1.764 |
8,2560 |
14,8145 |
6,0583 |
|
1.890 |
8,1974 |
14,8118 |
6,1132 |
|
2.016 |
8,1412 |
14,8089 |
6,1657 |
|
2.142 |
8,0879 |
14,8062 |
6,2155 |
|
2.268 |
8,0377 |
14,8035 |
6,2624 |
|
2.394 |
7,9905 |
14,8010 |
6,3065 |
|
2.520 |
7,9463 |
14,7986 |
6,3478 |
|
2.646 |
7,9051 |
14,7964 |
6,3864 |
|
2.772 |
7,8666 |
|
|
|
2.898 |
7,8307 |
|
|
|
3.024 |
7,7973 |
|
|
|
3.150 |
7,7660 |
|
|
|
3.276 |
7,7369 |
|
|
|
3.402 |
7,7096 |
|
|
|
3.528 |
7,6842 |
|
|
|
3.654 |
7,6603 |
|
|
|
3.780 |
7,6379 |
|
|
|
3.906 |
7,6169 |
|
|
|
4.032 |
7,5971 |
|
|
|
4.158 |
7,5785 |
|
|
|
4.284 |
7,5609 |
|
|
|
4.410 |
7,5443 |
|
|
|
4.536 |
7,5286 |
|
|
|
4.662 |
7,5138 |
|
|
|
4.788 |
7,4997 |
|
|
|
4.914 |
7,4863 |
|
|
|
5.040 |
7,4736 |
|
|
|
5.166 |
7,4615 |
|
|
|
5.292 |
7,4500 |
|
|
|
5.418 |
7,4390 |
|
|
|
5.544 |
7,4285 |
|
|
|
5.670 |
7,4185 |
|
|
|
5.796 |
7,4089 |
|
|
|
5.922 |
7,3997 |
|
|
|
6.048 |
7,3909 |
|
|
|
6.174 |
7,3824 |
|
|
|
6.300 |
7,3743 |
|
|
|
6.426 |
7,3665 |
|
|
|
6.552 |
7,3591 |
|
|
|
6.678 |
7,3518 |
|
|
|
6.804 |
7,3449 |
|
|
|
6.930 |
7,3382 |
|
|
|
7.056 |
7,3318 |
|
|
|
7.182 |
7,3255 |
|
|
|
7.308 |
7,3195 |
|
|
|
7.434 |
7,3137 |
|
|
|
7.560 |
7,3081 |
|
|
|
7.686 |
7,3027 |
|
|
|
7.812 |
7,2974 |
|
|
|
7.938 |
7,2924 |
|
|
|
8.064 |
7,2874 |
|
|
|
8.190 |
7,2826 |
|
|
|
8.316 |
7,2780 |
|
|
|
8.442 |
7,2735 |
|
|
| PREFIXADOS (CIRCULAR 3.361) |
| Vértices |
Taxa (%a.a.) |
Vértices |
Taxa (%a.a.) |
|
21 |
14,3357 |
504 |
14,6821 |
|
42 |
14,2186 |
756 |
14,7802 |
|
63 |
14,1602 |
1.008 |
14,8128 |
|
126 |
14,1706 |
1.260 |
14,8208 |
|
252 |
14,3985 |
2.520 |
14,7986 |
| Erro Título a Título |
| Título |
SELIC |
Vencimento |
Erro (%a.a.) |
|
LTN |
100000 |
01/07/2026 |
-0,0569 |
|
|
100000 |
01/10/2026 |
0,0730 |
|
|
100000 |
01/04/2027 |
0,0374 |
|
|
100000 |
01/07/2027 |
-0,0150 |
|
|
100000 |
01/10/2027 |
-0,0259 |
|
|
100000 |
01/01/2028 |
0,0341 |
|
|
100000 |
01/04/2028 |
0,0272 |
|
|
100000 |
01/07/2028 |
0,0426 |
|
|
100000 |
01/01/2029 |
-0,0213 |
|
|
100000 |
01/07/2029 |
-0,0274 |
|
|
100000 |
01/01/2030 |
0,0051 |
|
|
100000 |
01/01/2032 |
0,0554 |
|
NTN-F |
950199 |
01/01/2027 |
-0,0664 |
|
|
950199 |
01/01/2029 |
-0,0301 |
|
|
950199 |
01/01/2031 |
0,0001 |
|
|
950199 |
01/01/2033 |
-0,0066 |
|
|
950199 |
01/01/2035 |
0,0121 |
|
|
950199 |
01/01/2037 |
-0,0153 |
|
NTN-B |
760199 |
15/08/2026 |
-0,2087 |
|
|
760199 |
15/05/2027 |
0,0760 |
|
|
760199 |
15/08/2028 |
-0,0768 |
|
|
760199 |
15/05/2029 |
0,0382 |
|
|
760199 |
15/08/2030 |
-0,0096 |
|
|
760199 |
15/05/2031 |
0,0271 |
|
|
760199 |
15/08/2032 |
0,0185 |
|
|
760199 |
15/05/2033 |
-0,0441 |
|
|
760199 |
15/05/2035 |
0,0032 |
|
|
760199 |
15/05/2037 |
0,0157 |
|
|
760199 |
15/08/2040 |
-0,0122 |
|
|
760199 |
15/05/2045 |
0,0043 |
|
|
760199 |
15/08/2050 |
0,0094 |
|
|
760199 |
15/05/2055 |
0,0037 |
|
|
760199 |
15/08/2060 |
-0,0121 |
Erro: diferença entre a TIR do modelo e a taxa indicativa da ANBIMA
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