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Estrutura a Termo das Taxas de Juros Estimada
| 15/10/2026 |
Beta 1 |
Beta 2 |
Beta 3 |
Beta 4 |
Lambda 1 |
Lambda 2 |
|
PREFIXADOS |
0,1224 |
0,0158 |
-0,0455 |
0,0455 |
0,8016 |
0,3621 |
|
IPCA |
0,0649 |
-0,0463 |
0,0582 |
0,0092 |
1,9536 |
0,1653 |
Os parâmetros devem ser utilizados com todas as casas decimais disponíveis nos downloads
| ETTJ / Inflação Implicita (IPCA) (%a.a./252) |
| Vértices |
ETTJ IPCA |
ETTJ PRE |
Inflação Implícita |
|
252 |
6,2644 |
12,8966 |
6,2412 |
|
378 |
6,6696 |
12,7552 |
5,7050 |
|
504 |
6,8032 |
12,7161 |
5,5362 |
|
630 |
6,8425 |
12,7322 |
5,5125 |
|
756 |
6,8509 |
12,7746 |
5,5438 |
|
882 |
6,8505 |
12,8263 |
5,5926 |
|
1.008 |
6,8484 |
12,8774 |
5,6425 |
|
1.134 |
6,8467 |
12,9228 |
5,6867 |
|
1.260 |
6,8456 |
12,9602 |
5,7228 |
|
1.386 |
6,8450 |
12,9890 |
5,7503 |
|
1.512 |
6,8446 |
13,0093 |
5,7697 |
|
1.638 |
6,8443 |
13,0221 |
5,7820 |
|
1.764 |
6,8439 |
13,0282 |
5,7881 |
|
1.890 |
6,8433 |
13,0287 |
5,7892 |
|
2.016 |
6,8424 |
13,0247 |
5,7863 |
|
2.142 |
6,8412 |
13,0169 |
5,7802 |
|
2.268 |
6,8398 |
13,0062 |
5,7716 |
|
2.394 |
6,8380 |
12,9932 |
5,7612 |
|
2.520 |
6,8360 |
12,9787 |
5,7496 |
|
2.646 |
6,8337 |
|
|
|
2.772 |
6,8311 |
|
|
|
2.898 |
6,8284 |
|
|
|
3.024 |
6,8254 |
|
|
|
3.150 |
6,8222 |
|
|
|
3.276 |
6,8189 |
|
|
|
3.402 |
6,8155 |
|
|
|
3.528 |
6,8120 |
|
|
|
3.654 |
6,8083 |
|
|
|
3.780 |
6,8046 |
|
|
|
3.906 |
6,8008 |
|
|
|
4.032 |
6,7969 |
|
|
|
4.158 |
6,7930 |
|
|
|
4.284 |
6,7891 |
|
|
|
4.410 |
6,7852 |
|
|
|
4.536 |
6,7812 |
|
|
|
4.662 |
6,7773 |
|
|
|
4.788 |
6,7734 |
|
|
|
4.914 |
6,7695 |
|
|
|
5.040 |
6,7656 |
|
|
|
5.166 |
6,7617 |
|
|
|
5.292 |
6,7579 |
|
|
|
5.418 |
6,7541 |
|
|
|
5.544 |
6,7504 |
|
|
|
5.670 |
6,7467 |
|
|
|
5.796 |
6,7431 |
|
|
|
5.922 |
6,7395 |
|
|
|
6.048 |
6,7360 |
|
|
|
6.174 |
6,7325 |
|
|
|
6.300 |
6,7291 |
|
|
|
6.426 |
6,7257 |
|
|
|
6.552 |
6,7225 |
|
|
|
6.678 |
6,7192 |
|
|
|
6.804 |
6,7160 |
|
|
|
6.930 |
6,7129 |
|
|
|
7.056 |
6,7099 |
|
|
|
7.182 |
6,7069 |
|
|
|
7.308 |
6,7039 |
|
|
|
7.434 |
6,7011 |
|
|
|
7.560 |
6,6982 |
|
|
|
7.686 |
6,6955 |
|
|
|
7.812 |
6,6928 |
|
|
|
7.938 |
6,6901 |
|
|
|
8.064 |
6,6875 |
|
|
|
8.190 |
6,6850 |
|
|
|
8.316 |
6,6825 |
|
|
| PREFIXADOS (CIRCULAR 3.361) |
| Vértices |
Taxa (%a.a.) |
Vértices |
Taxa (%a.a.) |
|
21 |
13,7007 |
504 |
12,7161 |
|
42 |
13,5829 |
756 |
12,7746 |
|
63 |
13,4763 |
1.008 |
12,8774 |
|
126 |
13,2155 |
1.260 |
12,9602 |
|
252 |
12,8966 |
2.520 |
12,9787 |
| Erro Título a Título |
| Título |
SELIC |
Vencimento |
Erro (%a.a.) |
|
LTN |
100000 |
01/04/2027 |
-0,0583 |
|
|
100000 |
01/07/2027 |
-0,0753 |
|
|
100000 |
01/10/2027 |
-0,0904 |
|
|
100000 |
01/01/2028 |
-0,0741 |
|
|
100000 |
01/04/2028 |
0,0146 |
|
|
100000 |
01/07/2028 |
0,0713 |
|
|
100000 |
01/10/2028 |
-0,0260 |
|
|
100000 |
01/01/2029 |
-0,0283 |
|
|
100000 |
01/07/2029 |
-0,0831 |
|
|
100000 |
01/01/2030 |
-0,0353 |
|
|
100000 |
01/01/2032 |
0,0294 |
|
NTN-F |
950199 |
01/01/2027 |
0,2788 |
|
|
950199 |
01/01/2029 |
0,1446 |
|
|
950199 |
01/01/2031 |
0,0014 |
|
|
950199 |
01/01/2033 |
-0,0095 |
|
|
950199 |
01/01/2035 |
-0,0090 |
|
|
950199 |
01/01/2037 |
0,0074 |
|
NTN-B |
760199 |
15/05/2027 |
0,0379 |
|
|
760199 |
15/08/2028 |
-0,0616 |
|
|
760199 |
15/05/2029 |
0,0197 |
|
|
760199 |
15/08/2030 |
-0,0064 |
|
|
760199 |
15/05/2031 |
0,0209 |
|
|
760199 |
15/08/2032 |
0,0163 |
|
|
760199 |
15/05/2033 |
0,0318 |
|
|
760199 |
15/05/2035 |
-0,0161 |
|
|
760199 |
15/05/2037 |
-0,0491 |
|
|
760199 |
15/08/2040 |
0,0248 |
|
|
760199 |
15/05/2045 |
0,0052 |
|
|
760199 |
15/08/2050 |
-0,0068 |
|
|
760199 |
15/05/2055 |
0,0121 |
|
|
760199 |
15/08/2060 |
-0,0113 |
Erro: diferença entre a TIR do modelo e a taxa indicativa da ANBIMA
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