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Estrutura a Termo das Taxas de Juros Estimada
| 22/10/2024 |
Beta 1 |
Beta 2 |
Beta 3 |
Beta 4 |
Lambda 1 |
Lambda 2 |
|
PREFIXADOS |
0,1165 |
-0,0157 |
0,0376 |
0,0328 |
1,7543 |
0,3141 |
|
IPCA |
0,0706 |
-0,0398 |
0,0398 |
-0,0144 |
1,5938 |
0,0892 |
Os parâmetros devem ser utilizados com todas as casas decimais disponíveis nos downloads
| ETTJ / Inflação Implicita (IPCA) (%a.a./252) |
| Vértices |
ETTJ IPCA |
ETTJ PRE |
Inflação Implícita |
|
252 |
6,1940 |
12,4589 |
5,8994 |
|
378 |
6,6108 |
12,7283 |
5,7381 |
|
504 |
6,7851 |
12,8372 |
5,6675 |
|
630 |
6,8508 |
12,8818 |
5,6443 |
|
756 |
6,8684 |
12,8993 |
5,6432 |
|
882 |
6,8650 |
12,9040 |
5,6510 |
|
1.008 |
6,8530 |
12,9010 |
5,6601 |
|
1.134 |
6,8377 |
12,8927 |
5,6674 |
|
1.260 |
6,8216 |
12,8800 |
5,6715 |
|
1.386 |
6,8057 |
12,8638 |
5,6720 |
|
1.512 |
6,7905 |
12,8445 |
5,6690 |
|
1.638 |
6,7761 |
12,8229 |
5,6630 |
|
1.764 |
6,7627 |
12,7993 |
5,6542 |
|
1.890 |
6,7502 |
12,7743 |
5,6431 |
|
2.016 |
6,7385 |
12,7483 |
5,6303 |
|
2.142 |
6,7277 |
12,7216 |
5,6160 |
|
2.268 |
6,7176 |
12,6945 |
5,6006 |
|
2.394 |
6,7083 |
12,6674 |
5,5844 |
|
2.520 |
6,6998 |
12,6404 |
5,5675 |
|
2.646 |
6,6919 |
|
|
|
2.772 |
6,6847 |
|
|
|
2.898 |
6,6780 |
|
|
|
3.024 |
6,6720 |
|
|
|
3.150 |
6,6665 |
|
|
|
3.276 |
6,6615 |
|
|
|
3.402 |
6,6570 |
|
|
|
3.528 |
6,6529 |
|
|
|
3.654 |
6,6493 |
|
|
|
3.780 |
6,6461 |
|
|
|
3.906 |
6,6433 |
|
|
|
4.032 |
6,6409 |
|
|
|
4.158 |
6,6388 |
|
|
|
4.284 |
6,6370 |
|
|
|
4.410 |
6,6356 |
|
|
|
4.536 |
6,6344 |
|
|
|
4.662 |
6,6336 |
|
|
|
4.788 |
6,6329 |
|
|
|
4.914 |
6,6325 |
|
|
|
5.040 |
6,6324 |
|
|
|
5.166 |
6,6324 |
|
|
|
5.292 |
6,6327 |
|
|
|
5.418 |
6,6331 |
|
|
|
5.544 |
6,6338 |
|
|
|
5.670 |
6,6346 |
|
|
|
5.796 |
6,6355 |
|
|
|
5.922 |
6,6366 |
|
|
|
6.048 |
6,6378 |
|
|
|
6.174 |
6,6392 |
|
|
|
6.300 |
6,6406 |
|
|
|
6.426 |
6,6422 |
|
|
|
6.552 |
6,6439 |
|
|
|
6.678 |
6,6457 |
|
|
|
6.804 |
6,6475 |
|
|
|
6.930 |
6,6495 |
|
|
|
7.056 |
6,6515 |
|
|
|
7.182 |
6,6536 |
|
|
|
7.308 |
6,6557 |
|
|
|
7.434 |
6,6579 |
|
|
|
7.560 |
6,6602 |
|
|
|
7.686 |
6,6625 |
|
|
|
7.812 |
6,6648 |
|
|
|
7.938 |
6,6672 |
|
|
|
8.064 |
6,6696 |
|
|
|
8.190 |
6,6721 |
|
|
|
8.316 |
6,6745 |
|
|
|
8.442 |
6,6771 |
|
|
|
8.568 |
6,6796 |
|
|
|
8.694 |
6,6821 |
|
|
|
8.820 |
6,6847 |
|
|
| PREFIXADOS (CIRCULAR 3.361) |
| Vértices |
Taxa (%a.a.) |
Vértices |
Taxa (%a.a.) |
|
21 |
10,4853 |
504 |
12,8372 |
|
42 |
10,8300 |
756 |
12,8993 |
|
63 |
11,1256 |
1.008 |
12,9010 |
|
126 |
11,7831 |
1.260 |
12,8800 |
|
252 |
12,4589 |
2.520 |
12,6404 |
| Erro Título a Título |
| Título |
SELIC |
Vencimento |
Erro (%a.a.) |
|
LTN |
100000 |
01/01/2025 |
-0,0245 |
|
|
100000 |
01/04/2025 |
0,0501 |
|
|
100000 |
01/07/2025 |
0,0352 |
|
|
100000 |
01/10/2025 |
-0,0021 |
|
|
100000 |
01/01/2026 |
0,0033 |
|
|
100000 |
01/04/2026 |
-0,0446 |
|
|
100000 |
01/07/2026 |
-0,0429 |
|
|
100000 |
01/10/2026 |
-0,0257 |
|
|
100000 |
01/07/2027 |
0,0429 |
|
|
100000 |
01/01/2028 |
0,0120 |
|
|
100000 |
01/07/2028 |
-0,0316 |
|
|
100000 |
01/01/2030 |
-0,0713 |
|
NTN-F |
950199 |
01/01/2025 |
-0,0400 |
|
|
950199 |
01/01/2027 |
0,0245 |
|
|
950199 |
01/01/2029 |
0,0390 |
|
|
950199 |
01/01/2031 |
-0,0239 |
|
|
950199 |
01/01/2033 |
0,0374 |
|
|
950199 |
01/01/2035 |
-0,0132 |
|
NTN-B |
760199 |
15/05/2025 |
0,0473 |
|
|
760199 |
15/08/2026 |
-0,0779 |
|
|
760199 |
15/05/2027 |
0,0635 |
|
|
760199 |
15/08/2028 |
-0,0369 |
|
|
760199 |
15/05/2029 |
0,0377 |
|
|
760199 |
15/08/2030 |
0,0331 |
|
|
760199 |
15/08/2032 |
-0,0267 |
|
|
760199 |
15/05/2033 |
-0,0422 |
|
|
760199 |
15/05/2035 |
-0,0011 |
|
|
760199 |
15/08/2040 |
0,0544 |
|
|
760199 |
15/05/2045 |
-0,0159 |
|
|
760199 |
15/08/2050 |
-0,0209 |
|
|
760199 |
15/05/2055 |
0,0008 |
|
|
760199 |
15/08/2060 |
0,0088 |
Erro: diferença entre a TIR do modelo e a taxa indicativa da ANBIMA
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