|
Estrutura a Termo das Taxas de Juros Estimada
14/02/2025 |
Beta 1 |
Beta 2 |
Beta 3 |
Beta 4 |
Lambda 1 |
Lambda 2 |
PREFIXADOS |
0,1078 |
0,0196 |
0,0738 |
0,1096 |
1,7109 |
0,1853 |
IPCA |
0,0719 |
-0,0825 |
0,1075 |
0,0042 |
1,6746 |
0,3515 |
Os parâmetros devem ser utilizados com todas as casas decimais disponíveis nos downloads
ETTJ / Inflação Implicita (IPCA) (%a.a./252) |
Vértices |
ETTJ IPCA |
ETTJ PRE |
Inflação Implícita |
126 |
4,2612 |
14,4094 |
9,7334 |
252 |
6,4476 |
14,8295 |
7,8742 |
378 |
7,3123 |
14,8531 |
7,0269 |
504 |
7,6284 |
14,7834 |
6,6478 |
630 |
7,7220 |
14,7176 |
6,4941 |
756 |
7,7294 |
14,6779 |
6,4499 |
882 |
7,7064 |
14,6625 |
6,4583 |
1.008 |
7,6750 |
14,6635 |
6,4903 |
1.134 |
7,6434 |
14,6736 |
6,5310 |
1.260 |
7,6144 |
14,6869 |
6,5720 |
1.386 |
7,5885 |
14,6996 |
6,6095 |
1.512 |
7,5654 |
14,7093 |
6,6414 |
1.638 |
7,5449 |
14,7144 |
6,6665 |
1.764 |
7,5265 |
14,7144 |
6,6847 |
1.890 |
7,5099 |
14,7088 |
6,6960 |
2.016 |
7,4947 |
14,6977 |
6,7007 |
2.142 |
7,4809 |
14,6814 |
6,6993 |
2.268 |
7,4682 |
14,6602 |
6,6922 |
2.394 |
7,4564 |
14,6345 |
6,6800 |
2.520 |
7,4455 |
|
|
2.646 |
7,4354 |
|
|
2.772 |
7,4260 |
|
|
2.898 |
7,4172 |
|
|
3.024 |
7,4089 |
|
|
3.150 |
7,4012 |
|
|
3.276 |
7,3939 |
|
|
3.402 |
7,3871 |
|
|
3.528 |
7,3807 |
|
|
3.654 |
7,3747 |
|
|
3.780 |
7,3690 |
|
|
3.906 |
7,3636 |
|
|
4.032 |
7,3585 |
|
|
4.158 |
7,3536 |
|
|
4.284 |
7,3491 |
|
|
4.410 |
7,3447 |
|
|
4.536 |
7,3406 |
|
|
4.662 |
7,3367 |
|
|
4.788 |
7,3329 |
|
|
4.914 |
7,3294 |
|
|
5.040 |
7,3260 |
|
|
5.166 |
7,3227 |
|
|
5.292 |
7,3197 |
|
|
5.418 |
7,3167 |
|
|
5.544 |
7,3139 |
|
|
5.670 |
7,3112 |
|
|
5.796 |
7,3086 |
|
|
5.922 |
7,3061 |
|
|
6.048 |
7,3037 |
|
|
6.174 |
7,3014 |
|
|
6.300 |
7,2992 |
|
|
6.426 |
7,2971 |
|
|
6.552 |
7,2951 |
|
|
6.678 |
7,2931 |
|
|
6.804 |
7,2913 |
|
|
6.930 |
7,2894 |
|
|
7.056 |
7,2877 |
|
|
7.182 |
7,2860 |
|
|
7.308 |
7,2844 |
|
|
7.434 |
7,2828 |
|
|
7.560 |
7,2812 |
|
|
7.686 |
7,2798 |
|
|
7.812 |
7,2783 |
|
|
7.938 |
7,2770 |
|
|
8.064 |
7,2756 |
|
|
8.190 |
7,2743 |
|
|
8.316 |
7,2730 |
|
|
8.442 |
7,2718 |
|
|
8.568 |
7,2706 |
|
|
8.694 |
7,2695 |
|
|
8.820 |
7,2684 |
|
|
PREFIXADOS (CIRCULAR 3.361) |
Vértices |
Taxa (%a.a.) |
Vértices |
Taxa (%a.a.) |
21 |
13,1807 |
504 |
14,7834 |
42 |
13,5350 |
756 |
14,6779 |
63 |
13,8257 |
1.008 |
14,6635 |
126 |
14,4094 |
1.260 |
14,6869 |
252 |
14,8295 |
2.520 |
|
Erro Título a Título |
Título |
SELIC |
Vencimento |
Erro (%a.a.) |
LTN |
100000 |
01/04/2025 |
-0,1079 |
|
100000 |
01/07/2025 |
0,0369 |
|
100000 |
01/10/2025 |
0,0667 |
|
100000 |
01/01/2026 |
0,0189 |
|
100000 |
01/04/2026 |
-0,0417 |
|
100000 |
01/07/2026 |
-0,0590 |
|
100000 |
01/10/2026 |
-0,0036 |
|
100000 |
01/04/2027 |
-0,0317 |
|
100000 |
01/07/2027 |
-0,0019 |
|
100000 |
01/01/2028 |
0,0352 |
|
100000 |
01/07/2028 |
0,0486 |
|
100000 |
01/01/2029 |
-0,0001 |
|
100000 |
01/01/2030 |
0,0081 |
|
100000 |
01/01/2032 |
0,0189 |
NTN-F |
950199 |
01/01/2027 |
0,0273 |
|
950199 |
01/01/2029 |
-0,0006 |
|
950199 |
01/01/2031 |
-0,0589 |
|
950199 |
01/01/2033 |
0,0599 |
|
950199 |
01/01/2035 |
-0,0329 |
NTN-B |
760199 |
15/05/2025 |
0,5109 |
|
760199 |
15/08/2026 |
-0,4344 |
|
760199 |
15/05/2027 |
0,1465 |
|
760199 |
15/08/2028 |
0,1618 |
|
760199 |
15/05/2029 |
0,1696 |
|
760199 |
15/08/2030 |
0,0176 |
|
760199 |
15/08/2032 |
-0,1025 |
|
760199 |
15/05/2033 |
-0,0716 |
|
760199 |
15/05/2035 |
-0,0694 |
|
760199 |
15/08/2040 |
0,0363 |
|
760199 |
15/05/2045 |
-0,0068 |
|
760199 |
15/08/2050 |
0,0012 |
|
760199 |
15/05/2055 |
0,0296 |
|
760199 |
15/08/2060 |
-0,0046 |
Erro: diferença entre a TIR do modelo e a taxa indicativa da ANBIMA
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