| |
Estrutura a Termo das Taxas de Juros Estimada
| 21/09/2026 |
Beta 1 |
Beta 2 |
Beta 3 |
Beta 4 |
Lambda 1 |
Lambda 2 |
|
PREFIXADOS |
0,1285 |
0,0086 |
-0,0011 |
0,0457 |
5,9992 |
0,2245 |
|
IPCA |
0,0675 |
-0,0346 |
0,0439 |
0,0266 |
1,5134 |
0,2824 |
Os parâmetros devem ser utilizados com todas as casas decimais disponíveis nos downloads
| ETTJ / Inflação Implicita (IPCA) (%a.a./252) |
| Vértices |
ETTJ IPCA |
ETTJ PRE |
Inflação Implícita |
|
252 |
6,5840 |
13,4225 |
6,4160 |
|
378 |
7,1006 |
13,5557 |
6,0271 |
|
504 |
7,3597 |
13,6833 |
5,8901 |
|
630 |
7,4952 |
13,7961 |
5,8615 |
|
756 |
7,5695 |
13,8929 |
5,8784 |
|
882 |
7,6121 |
13,9744 |
5,9122 |
|
1.008 |
7,6369 |
14,0418 |
5,9504 |
|
1.134 |
7,6506 |
14,0966 |
5,9878 |
|
1.260 |
7,6568 |
14,1403 |
6,0223 |
|
1.386 |
7,6576 |
14,1743 |
6,0531 |
|
1.512 |
7,6541 |
14,1996 |
6,0801 |
|
1.638 |
7,6472 |
14,2175 |
6,1035 |
|
1.764 |
7,6377 |
14,2290 |
6,1235 |
|
1.890 |
7,6259 |
14,2348 |
6,1406 |
|
2.016 |
7,6125 |
14,2359 |
6,1548 |
|
2.142 |
7,5977 |
14,2329 |
6,1666 |
|
2.268 |
7,5819 |
14,2263 |
6,1761 |
|
2.394 |
7,5654 |
14,2168 |
6,1835 |
|
2.520 |
7,5483 |
14,2048 |
6,1893 |
|
2.646 |
7,5309 |
|
|
|
2.772 |
7,5134 |
|
|
|
2.898 |
7,4958 |
|
|
|
3.024 |
7,4784 |
|
|
|
3.150 |
7,4611 |
|
|
|
3.276 |
7,4441 |
|
|
|
3.402 |
7,4274 |
|
|
|
3.528 |
7,4110 |
|
|
|
3.654 |
7,3950 |
|
|
|
3.780 |
7,3795 |
|
|
|
3.906 |
7,3644 |
|
|
|
4.032 |
7,3497 |
|
|
|
4.158 |
7,3355 |
|
|
|
4.284 |
7,3218 |
|
|
|
4.410 |
7,3084 |
|
|
|
4.536 |
7,2956 |
|
|
|
4.662 |
7,2831 |
|
|
|
4.788 |
7,2711 |
|
|
|
4.914 |
7,2596 |
|
|
|
5.040 |
7,2484 |
|
|
|
5.166 |
7,2376 |
|
|
|
5.292 |
7,2272 |
|
|
|
5.418 |
7,2172 |
|
|
|
5.544 |
7,2075 |
|
|
|
5.670 |
7,1982 |
|
|
|
5.796 |
7,1892 |
|
|
|
5.922 |
7,1805 |
|
|
|
6.048 |
7,1721 |
|
|
|
6.174 |
7,1640 |
|
|
|
6.300 |
7,1562 |
|
|
|
6.426 |
7,1487 |
|
|
|
6.552 |
7,1414 |
|
|
|
6.678 |
7,1343 |
|
|
|
6.804 |
7,1275 |
|
|
|
6.930 |
7,1210 |
|
|
|
7.056 |
7,1146 |
|
|
|
7.182 |
7,1084 |
|
|
|
7.308 |
7,1025 |
|
|
|
7.434 |
7,0967 |
|
|
|
7.560 |
7,0911 |
|
|
|
7.686 |
7,0857 |
|
|
|
7.812 |
7,0805 |
|
|
|
7.938 |
7,0754 |
|
|
|
8.064 |
7,0704 |
|
|
|
8.190 |
7,0656 |
|
|
|
8.316 |
7,0610 |
|
|
| PREFIXADOS (CIRCULAR 3.361) |
| Vértices |
Taxa (%a.a.) |
Vértices |
Taxa (%a.a.) |
|
21 |
13,5566 |
504 |
13,6833 |
|
42 |
13,4542 |
756 |
13,8929 |
|
63 |
13,3921 |
1.008 |
14,0418 |
|
126 |
13,3361 |
1.260 |
14,1403 |
|
252 |
13,4225 |
2.520 |
14,2048 |
| Erro Título a Título |
| Título |
SELIC |
Vencimento |
Erro (%a.a.) |
|
LTN |
100000 |
01/10/2026 |
-0,0403 |
|
|
100000 |
01/04/2027 |
0,0022 |
|
|
100000 |
01/07/2027 |
0,0427 |
|
|
100000 |
01/10/2027 |
-0,0469 |
|
|
100000 |
01/01/2028 |
-0,0553 |
|
|
100000 |
01/04/2028 |
-0,0338 |
|
|
100000 |
01/07/2028 |
0,0193 |
|
|
100000 |
01/10/2028 |
-0,0351 |
|
|
100000 |
01/01/2029 |
-0,0316 |
|
|
100000 |
01/07/2029 |
-0,0480 |
|
|
100000 |
01/01/2030 |
-0,0438 |
|
|
100000 |
01/01/2032 |
0,0456 |
|
NTN-F |
950199 |
01/01/2027 |
0,0044 |
|
|
950199 |
01/01/2029 |
0,1562 |
|
|
950199 |
01/01/2031 |
-0,0191 |
|
|
950199 |
01/01/2033 |
-0,0165 |
|
|
950199 |
01/01/2035 |
0,0057 |
|
|
950199 |
01/01/2037 |
0,0046 |
|
NTN-B |
760199 |
15/05/2027 |
0,0772 |
|
|
760199 |
15/08/2028 |
-0,0941 |
|
|
760199 |
15/05/2029 |
0,0455 |
|
|
760199 |
15/08/2030 |
-0,0085 |
|
|
760199 |
15/05/2031 |
0,0352 |
|
|
760199 |
15/08/2032 |
0,0089 |
|
|
760199 |
15/05/2033 |
0,0028 |
|
|
760199 |
15/05/2035 |
-0,0313 |
|
|
760199 |
15/05/2037 |
-0,0206 |
|
|
760199 |
15/08/2040 |
0,0384 |
|
|
760199 |
15/05/2045 |
-0,0098 |
|
|
760199 |
15/08/2050 |
-0,0185 |
|
|
760199 |
15/05/2055 |
0,0121 |
|
|
760199 |
15/08/2060 |
0,0021 |
Erro: diferença entre a TIR do modelo e a taxa indicativa da ANBIMA
|
|